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風(fēng)格因子跟蹤
　　本周估值、杠桿、盈利因子的多頭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，動(dòng)量、beta、波動(dòng)因子的空頭表現(xiàn)較好。
　　全市場(chǎng)股池因子跟蹤
　　參與統(tǒng)計(jì)的基本面因子本周多空收益基本表現(xiàn)為負(fù)向，靜態(tài)財(cái)務(wù)因子的負(fù)向收益顯著，超預(yù)期增長(zhǎng)類因子次之，增長(zhǎng)類因子表現(xiàn)不顯著，整體低成長(zhǎng)的股票占優(yōu)。技術(shù)類因子多空收益多數(shù)為負(fù)，僅中短期動(dòng)量因子表現(xiàn)為正向，整體低波動(dòng)的股票占優(yōu)。GRU因子的多空表現(xiàn)分化，barra1d和open1d模型多空收益有所回撤，barra5d和close1d模型表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。
　　滬深300股池因子跟蹤
　　滬深300成分股內(nèi)基本面因子本周多空收益表現(xiàn)分化，超預(yù)期增長(zhǎng)和增長(zhǎng)類因子多數(shù)為正向，靜態(tài)財(cái)務(wù)因子負(fù)向收益顯著。整體短期業(yè)績(jī)不佳但增速穩(wěn)定的股票表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。技術(shù)面因子多空收益多數(shù)為正，20日動(dòng)量因子多空收益極強(qiáng)，整體高動(dòng)量的股票占優(yōu)。GRU因子多空收益表現(xiàn)較弱，僅barra5d模型取得正向多空收益，其余模型均有所回撤。
　　中證500股池因子跟蹤
　　中證500成分股內(nèi)基本面因子的多空收益表現(xiàn)分化，靜態(tài)財(cái)務(wù)因子多空收益偏正向，超預(yù)期增長(zhǎng)和增長(zhǎng)類因子多空收益正負(fù)不一，整體低估值的股票占優(yōu)。技術(shù)面因子多空表現(xiàn)分化，波動(dòng)類因子表現(xiàn)為負(fù)向，動(dòng)量類因子表現(xiàn)為正向。GRU因子的多空收益表現(xiàn)分化，barra5d和close1d模型多空收益強(qiáng)勢(shì)，barra1d模型回撤較大。
　　中證1000股池因子跟蹤
　　中證1000成分股內(nèi)基本面因子的多空收益表現(xiàn)偏負(fù)，超預(yù)期增長(zhǎng)類因子負(fù)向收益顯著，增長(zhǎng)類次之，靜態(tài)財(cái)務(wù)因子多空收益不顯著，整體低成長(zhǎng)的股票占優(yōu)。技術(shù)因子的多空表現(xiàn)分化，動(dòng)量因子表現(xiàn)為正向，波動(dòng)類因子表現(xiàn)為負(fù)向。GRU因子多空收益表現(xiàn)較弱，僅barra5d模型多空收益為正，其余模型均有所回撤。
　　多頭組合表現(xiàn)跟蹤
　　本周GRU多頭組合表現(xiàn)較強(qiáng)，僅barra1d模型相對(duì)中證1000指數(shù)回撤0.34%，其余模型超額中證1000指數(shù)0.32%-1.44%。barra5d模型今年以來表現(xiàn)較強(qiáng)，超額中證1000收益7.34%。多因子組合本周表現(xiàn)較好，相對(duì)中證1000指數(shù)超額0.57%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　因子失效風(fēng)險(xiǎn)；模型失效風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)盤交易風(fēng)險(xiǎn)。