久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

1.主要市場指數(shù)與風格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)全部上漲。創(chuàng)業(yè)板指上漲1.86%，北證50上漲1.49%，滬深300上漲1.28%，深證成指上漲1.26%，中證800上漲1.19%，中證500上漲0.94%，上證指數(shù)上漲0.37%，中證2000上漲0.29%，中證1000上漲0.11%。
　　從行業(yè)來看，有色金屬、通信、國防軍工、非銀行金融、機械等行業(yè)表現(xiàn)居前；傳媒、房地產(chǎn)、食品飲料、紡織服裝、農(nóng)林牧漁等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風格因子來看，最近一周盈利因子、波動性因子、成長因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為2.28%、-2.07%和1.81%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周EP_TTM、240日偏度、單季度ROE同比因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周60日換手率波動、BP、60日成交額因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周BP、單季度EP、標準化預期外盈利因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周60日特異度、20日成交量比率、標準化預期外盈利因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周單季度ROA、單季度ROE同比、單季度ROE因子表現(xiàn)較好。全市場股票池中，本周BP、單季度EP、EP_TTM因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為0.18%，中證500指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為0.38%，中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為0.50%。
　　主動量化基金中，本周業(yè)績最好的為中金瑞安A（005005.OF）。對沖型基金中，本周業(yè)績最好的為匯添富絕對收益策略A（000762.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強組合近一周超額收益0.28%，中證500指數(shù)增強組合近一周超額收益0.28%，中證800指數(shù)增強組合近一周超額收益0.27%，中證1000指數(shù)增強組合近一周超額收益0.61%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強組合近一周超額收益0.69%。
　　風險提示：本報告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險。