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1.主要市場(chǎng)指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)全部上漲。中證2000上漲4.99%，創(chuàng)業(yè)板指上漲4.54%，中證1000上漲3.77%，深證成指上漲3.56%，中證500上漲3.14%，中證800上漲2.04%，滬深300上漲1.64%，上證指數(shù)上漲1.40%，北證50上漲0.75%。
　　從行業(yè)來(lái)看，通信、電子、輕工制造、傳媒、商貿(mào)零售等行業(yè)表現(xiàn)居前；石油石化、煤炭、交通運(yùn)輸、銀行、食品飲料等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來(lái)看，最近一周Beta因子、波動(dòng)性因子、流動(dòng)性因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為5.41%、5.18%和4.63%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周60日動(dòng)量、240日動(dòng)量、盈余公告前隔夜動(dòng)量因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周60日動(dòng)量、240日動(dòng)量、20日反轉(zhuǎn)因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周60日動(dòng)量、盈余公告前隔夜動(dòng)量、240日動(dòng)量因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周60日動(dòng)量、盈余公告前隔夜動(dòng)量、240日動(dòng)量因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周240日動(dòng)量、60日特異度、盈余公告前隔夜動(dòng)量因子表現(xiàn)較好。全市場(chǎng)股票池中，本周60日動(dòng)量、對(duì)數(shù)市值、240日動(dòng)量因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.18%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.05%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.36%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為金信量化精選A（002862.OF）。對(duì)沖型基金中，本周業(yè)績(jī)最好的為匯添富絕對(duì)收益策略A（000762.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.47%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.38%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.41%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.18%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.24%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。