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1.主要市場指數(shù)與風格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)全部下跌。滬深300下跌3.77%，上證指數(shù)下跌3.90%，中證800下跌4.31%，深證成指下跌5.13%，中證500下跌5.78%，中證1000下跌5.80%，創(chuàng)業(yè)板指下跌6.15%，中證2000下跌6.78%，北證50下跌9.04%。
　　從行業(yè)來看，銀行、食品飲料、傳媒、家電、國防軍工等行業(yè)表現(xiàn)居前；綜合、電力設(shè)備及新能源、基礎(chǔ)化工、綜合金融、鋼鐵等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風格因子來看，最近一周規(guī)模因子、波動性因子、流動性因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為3.30%、-2.81%和-2.72%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周60日反轉(zhuǎn)、20日成交量比率、20日換手率因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周60日偏度、20日收益率標準差、20日成交額因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周60日反轉(zhuǎn)、20日收益率標準差、20日換手率因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，本周20日換手率波動、120日成交量比率、20日成交額因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周20日三因子模型殘差波動率、20日收益率標準差、60日收益率標準差因子表現(xiàn)較好。全市場股票池中，本周20日收益率標準差、60日反轉(zhuǎn)、60日收益率標準差因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為0.05%，中證500指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為0.08%，中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.07%。
　　主動量化基金中，本周業(yè)績最好的為金信量化精選A（002862.OF）。對沖型基金中，本周業(yè)績最好的為德邦量化對沖策略A（008838.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強組合近一周超額收益0.25%，中證500指數(shù)增強組合近一周超額收益-0.31%，中證800指數(shù)增強組合近一周超額收益0.08%，中證1000指數(shù)增強組合近一周超額收益-0.11%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強組合近一周超額收益0.18%。
　　風險提示：本報告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險。