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1.主要市場指數(shù)與風(fēng)格表現(xiàn)回顧
　　本周主要寬基指數(shù)大部分上漲。北證50上漲2.79%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.74%，中證500上漲1.01%，深證成指上漲0.84%，中證1000上漲0.39%，中證800上漲0.21%，中證2000上漲0.05%，滬深300下跌0.08%，上證指數(shù)下跌0.34%。
　　從行業(yè)來看，通信、國防軍工、電子、電力設(shè)備及新能源、機(jī)械等行業(yè)表現(xiàn)居前；煤炭、石油石化、紡織服裝、房地產(chǎn)、鋼鐵等行業(yè)表現(xiàn)居后。
　　從風(fēng)格因子來看，最近一周Beta因子、動(dòng)量因子、波動(dòng)性因子的表現(xiàn)尤為突出，因子多空收益分別為4.54%、4.34%和3.81%。
　　2.選股因子表現(xiàn)跟蹤
　　滬深300股票池中，本周標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、240日動(dòng)量、單季度凈利潤率因子表現(xiàn)較好。中證500股票池中，本周單季度毛利率、單季度營業(yè)利潤率、單季度凈利潤率因子表現(xiàn)較好。中證800股票池中，本周單季度ROE、盈余公告前隔夜動(dòng)量、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利因子表現(xiàn)較好。中證1000股票池中，單季度營業(yè)利潤率、單季度凈利潤率、單季度營業(yè)利潤同比增速因子表現(xiàn)較好。滬深300ESG股票池中，本周標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利、單季度營業(yè)利潤同比增速、單季度ROA因子表現(xiàn)較好。全市場股票池中，單季度ROE、單季度ROA、單季度凈利潤率因子表現(xiàn)較好。
　　3.量化基金表現(xiàn)
　　指數(shù)增強(qiáng)型基金方面，本周滬深300指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為0.23%，中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.41%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品超額收益的平均值為-0.21%。
　　主動(dòng)量化基金中，本周業(yè)績最好的為浙商匯金量化精選靈活A(yù)（006449.OF）。對沖型基金中，本周業(yè)績最好的為申萬菱信量化對沖策略A（008895.OF）。
　　4.招商證券量化指數(shù)增強(qiáng)組合周度跟蹤
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.33%，中證500指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.06%，中證800指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.35%，中證1000指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益-0.42%，滬深300 ESG股票池下的滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合近一周超額收益0.59%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)。