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廣發(fā)金工Alpha因子數(shù)據(jù)庫(kù)。本數(shù)據(jù)庫(kù)基于mysql8.0建立，整體框架如右圖1所示，覆蓋廣發(fā)金工團(tuán)隊(duì)十余年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)深厚積累的基本面因子、Level-1中高頻因子、Level-2高頻因子、機(jī)器學(xué)習(xí)因子、另類數(shù)據(jù)因子等，為多空策略、指數(shù)增強(qiáng)、ETF輪動(dòng)、資產(chǎn)配置、衍生品等策略提供可靠且有效的因子庫(kù)支持。
　　廣發(fā)金工團(tuán)隊(duì)自有100TB級(jí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)、高性能CPU/GPU算力服務(wù)器，擁有Wind、天軟、通聯(lián)等多個(gè)可靠的數(shù)據(jù)供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)因子高效研發(fā)和動(dòng)態(tài)更新。
　　Alpha因子表現(xiàn)分析。本報(bào)告對(duì)上述數(shù)據(jù)庫(kù)中的Alpha因子在全市場(chǎng)、滬深300、中證A500、中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板板塊，分別以月度、周度換倉(cāng)進(jìn)行選股表現(xiàn)分析。本文數(shù)據(jù)截止日期為2025/11/21。
　　深度學(xué)習(xí)因子表現(xiàn)。在全市場(chǎng)、月度換倉(cāng)條件下，agru_dailyquote因子在近一周、近一月、近一年、歷史以來(lái)的RankIC均值分別為9.83%、18.91%、14.39%、13.95%，歷史勝率為91.54%。
　　DL_1因子在近一周、近一月、近一年、歷史以來(lái)的RankIC均值分別為23.53%、30.93%、16.05%、13.99%，歷史勝率為87.91%。
　　fimage因子在近一周、近一月、近一年、歷史以來(lái)的RankIC均值分別1.25%、-1.16%、3.08%、5.18%，歷史勝率為78.02%。今年以來(lái)，月度換倉(cāng)、千三計(jì)費(fèi)后在滬深300、中證A500、中證500、中證800，中證1000、創(chuàng)業(yè)板指的指數(shù)增強(qiáng)超額收益率分別為9.68%、11.05%、7.67%、12.39%、12.23%、8.58%，最大回撤率分別為1.96%、1.16%、3.47%、1.49%、1.24%、1.84%。
　　29個(gè)Level-2高頻因子表現(xiàn)。在全市場(chǎng)中、月度換倉(cāng)條件下，近期表現(xiàn)較好的Level-2因子是integrated_bigsmall_longshort因子，其近一周、近一月、近一年、歷史以來(lái)的RankIC均值分別21.92%、25.88%、10.30%、11.08%，歷史勝率為75.89%。
　　55個(gè)分鐘頻因子表現(xiàn)。在全市場(chǎng)中、月度換倉(cāng)條件下，近期表現(xiàn)較好的分鐘頻因子是Amihud_illiq因子，其近一周、近一月、近一年、歷史以來(lái)的RankIC均值分別25.74%、30.83%、14.34%、11.14%，歷史勝率為74.89%。
　　45個(gè)風(fēng)格因子表現(xiàn)。詳見(jiàn)本報(bào)告正文。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）本文所述模型用量化方法通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，所得結(jié)論與規(guī)律在市場(chǎng)政策、環(huán)境變化時(shí)存在失效風(fēng)險(xiǎn)；（2）本文策略在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及交易行為改變時(shí)有可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)；（3）因量化模型不同，本文提出的觀點(diǎn)可能與其他量化模型結(jié)論存在差異。