>> 五礦期貨-有色期權(quán)早報-260317
| 上傳日期： |
2026/3/17 |
大小： |
9452KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權(quán)限： |
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行情解讀與策略建議
標(biāo)的行情解析及期權(quán)因子研究
（1）ad2604合約昨日收盤價23830元，相較前日收盤下跌40元，下跌0.16%，成交量6524手，較前日增加682手，持倉量533手，較前日減少296手
?。?）AD(鋁合金期權(quán))隱含波動率維持在均值0.1274上方水平波動
?。?）AD期權(quán)持倉量PCR收報于1.0279，位于近一年來的20.56%水位。
?。?）期權(quán)的角度看標(biāo)的壓力位和支撐位，AD期權(quán)標(biāo)的壓力位為22000，支撐位為23400。
期權(quán)策略建議
?。?）方向性策略:無
（2）波動性策略:構(gòu)建賣出看漲+看跌期權(quán)組合策略，獲取期權(quán)時間價值收益，動態(tài)調(diào)整持倉頭寸，使得持倉頭寸deta保持中性。如:SAD2604R2280SAD2604C2400
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