>> 五礦期貨-橡膠及紙類期權早報-260330
| 上傳日期： |
2026/3/30 |
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| 2927KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1) br2505合約昨日收盤價17975元，相較前日收盤上漲740元，上漲4.29%，成交量1081960手，較前日增加191851手，持倉量116947手，較前日增加1942手
(2)BR(合成橡膠期權)隱含波動率維持在均值0.3349上方水平波動
(3)BR期權持倉量PCR收報于0.7894，位于近一年來的66.53%水位。
(4)期權的角度看標的壓力位和支撐位，BR期權標的壓力位為20600，支撐位為15000。
期權策略建議
(1)方向性策略:構建看漲期權牛市價差組合策略，獲取方向性收益。如:B_BR2605C16000和S_BR2605C18600
(2)波動性策略:地緣政治風險較大，不建議以賣方為主的策略（如單賣、雙賣)
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