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總體情況
　　策略概況
　　從今年累計收益來看，截至2026-04-10，整體表現最好的三類為中證2000指增（+9.17%）、中證500指增（+7.65%）和CTA時序量價（+7.46%）；表現最差的三類為主觀宏觀配置（-11.41%）、宏觀全天候（-0.80%）和期權偏賣權（+0.01%）。從今年累計收益來看，截至2026-04-10，超額表現最好的三類為中證2000指增（+5.83%）、滬深300指增（+4.13%）和中證A500指增（+3.54%）；表現最差的三類為中證500指增（+1.37%）、量化選股（+1.91%）和中證1000指增（+2.99%）。從今年累計收益來看，截至2026-04-10，10%等波表現最好的三類為股指CTA（+10.54%）、CTA時序量價（+6.53%）和CTA跨品種套利（+6.39%）；表現最差的三類為CTA混合時序截面（+1.90%）、CTA截面多空（+4.96%）和CTA跨期套利（+5.31%）。
　　本周受美伊?；鹣⒋碳?，市場于下半周觸底反彈，小盤成長再次成為上漲主力。指增普遍反彈，中性因為基差周度收斂收益回撤。股票多頭方面，建議關注高換手和T0Alpha機會，短期來看市場波動加劇，風格輪動頻繁，建議倉位向大盤、紅利指增傾斜，同時收緊風控措施。中長期來看，多頭配置價值仍存，建議等待年報披露逐步披露后，可小幅加倉小盤指增；中性方面，基差回落到歷史低位區(qū)間，倉位上建議平配，整體以防御性配置為主。
　　私募回顧
　　指數增強
　　具體來看，中證2000指增上漲6.00%，中證500指增上漲5.88%，中證1000指增上漲5.81%，中證A500指增上漲5.28%，滬深300指增上漲4.28%，量化選股上漲4.18%，中證紅利指增上漲2.26%。從賽道標簽維度指增策略來看，本周4類指增策略超額收益率為正，具體來看，中證紅利指增為1.49%，中證2000指增為0.17%，中證A500指增為0.17%，中證500指增為0.10%，滬深300指增為-0.12%，中證1000指增為-0.29%，量化選股為-0.92%。從超額業(yè)績分布來看，截至2026-04-10，本周3類指增策略中位數超額收益率為正，今年4類指增策略超額收益率中位數為正，具體來看，持有型指增今年超額中位數為3.97%，偏交易型指增今年超額中位數為3.50%，交易型指增今年超額中位數為2.57%，偏持有型指增今年超額中位數為1.37%，持有型指增當周超額中位數為0.39%，交易型指增當周超額中位數為0.07%，偏交易型指增當周超額中位數為0.05%，偏持有型指增當周超額中位數為-0.07%。
　　股票中性
　　截至2026-04-10，本周中性策略收益率75%為負。500中性當周收益中位數為0.12%，1000中性當周收益中位數為0.06%，混合中性當周收益中位數為0.04%，全復制中性T當周收益中位數為0.03%，300中性當周收益中位數為-0.62%。從扣除基差的收益來看，截至2026-04-10，1000中性當周收益中位數為0.22%，500中性當周收益中位數為0.66%，300中性當周收益中位數為-0.26%。
　　期權策略
　　截至2026-04-10，本周超過50%期權策略池基金收益率為正，從75%分位數來看，本周基金池基金收益率為0.41%，近一年收益率為6.82%。從賽道標簽維度來看，期權偏買權今年收益策略收益率表現相對較好，在75%分位數收益率為3.51%。
　　績效歸因
　　成分股歸因
　　成分股監(jiān)測模型顯示,近期量選指增在小微盤暴露較高，需要關注。
　　風險監(jiān)測
　　滬深300指增
　　截至2026-04-10，滬深300指增基金超額暴露最大的三個因子為中盤因子、大小盤因子、成長因子，分別為1.26、-0.99、-0.93。總體來說滬深300指增基金的超額風險暴露較大。
　　中證500指增
　　截至2026-04-10，中證500指增基金超額暴露最大的三個因子為中盤因子、杠桿因子、大小盤因子，分別為-1.62、1.52、0.62。總體來說中證500指增基金的超額風險暴露較大。
　　中證1000指增
　　截至2026-04-10，中證1000指增基金超額暴露最大的三個因子為大小盤因子、BETA因子、價值因子，分別為-0.81、-0.41、-0.39?？傮w來說中證1000指增基金的超額風險暴露較大
　　風險提示：因子失效，模型失效，市場主流策略偏移；私募基金業(yè)績來源可能存在一定的誤差或延遲，請投資者謹慎參考