>> 五礦期貨-黑色期權早報-260601
| 上傳日期： |
2026/6/1 |
大小： |
5107KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柯涵,李立勤 |
| 下載權限： |
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行情解讀與策略建議
標的行情解析及期權因子研究
(1)FG609合約昨日收盤價1057元，相較前日收盤上漲19元，上漲1.83%，成交量1153020手，較前日增加507365手，持倉量1371480手，較前日減少55408手
(2)FG(玻璃期權)隱含波動率維持在均值0.3736上方水平波動
(3)FG期權持倉量PCR收報于0.4713，位于近一年來的66.94%水位。
(4）期權的角度看標的壓力位和支撐位，F(xiàn)G期權標的壓力位為1540，支撐位為1000。
期權策略建議
(1)方向性策略:無
(2)波動性策略:構建做多波動率的買入寬跨式策略，獲取隱波從低位回歸的均值回歸收益，如: B_FG2607C1000, B_FG2607P920
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