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核心觀點(diǎn)
　　國債期貨周度技術(shù)分析——短線企穩(wěn)后或仍有新高
　　TL2609本輪上漲可能仍未結(jié)束，短線重點(diǎn)關(guān)注113.6-113.7區(qū)域，不跌破這一區(qū)域則短線仍有進(jìn)一步上漲空間。本周TL2609在周一沖高后展開調(diào)整，當(dāng)前可能是5月11日以來上漲的第4浪調(diào)整（如圖3），從小級(jí)別來看，第4浪調(diào)整已經(jīng)走出了A浪（114.37-113.74）與B浪（113.74-114.34），其中B浪反彈力度較強(qiáng)，考慮可能形成收斂三角型或平臺(tái)型的整理，因此短線重點(diǎn)關(guān)注113.74下方附近能否企穩(wěn)，4浪調(diào)整結(jié)束后仍有第5浪上漲。
　　國債期貨數(shù)據(jù)跟蹤——整體上漲，正套策略參與價(jià)值修復(fù)
　　本周國債期貨整體上漲、曲線走平。截至6月5日收盤，2年、5年、10年、30年國債期貨2609合約收盤價(jià)為102.630、106.425、109.225、113.96元，較前一周分別變化-0.016、0.000、+0.050、+0.04元。
　　本周國債期貨成交活躍度整體回落、僅TL上升。本周各期限國債期貨2609合約日均成交除TL外均回落。從成交量/持倉量來看，各期限均下行。
　　截至6月5日，國債期貨2609合約持倉量全線上升。
　　截至6月5日，各期限國債期貨2609合約CTD凈基差全線下行，當(dāng)前2年、5年、10年、30年2606合約CTD凈基差分別為+0.06、0.00、-0.02、-0.09元。
　　IRR角度來看，2年、5年、10年、30年期2609合約CTD對(duì)應(yīng)IRR分別為1.18%、1.38%、1.44%、1.63%，各期限均上行，5月以來T2609與TL2609對(duì)應(yīng)IRR中樞逐漸上行，后續(xù)可以考慮逢IRR上行參與正套策略。
　　本周2606-2609合約價(jià)差表現(xiàn)分化。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)分析存在不確定性；市場(chǎng)走勢(shì)存在不確定性；部分點(diǎn)位估算可能有誤差