>> 招商期貨-金工私募策略跟蹤周報：本周量化策略業(yè)績分化，中報季把握業(yè)績確定性-260630
| 上傳日期： |
2026/6/30 |
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| 3113KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
招商期貨 |
| 評級： |
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作者： |
王昊昇 |
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總體情況
從今年累計收益來看，截至2026-06-26，整體表現(xiàn)最好的三類為中證500指增（+18.63%）、中證2000指增（+16.64%）和中證1000指增（+16.26%）；表現(xiàn)最差的三類為主觀宏觀配置（-12.51%）、宏觀全天候（-11.08%）和全復制中性T（-1.02%）。從今年累計收益來看，截至2026-06-26，超額表現(xiàn)最好的三類為中證2000指增（+9.48%）、滬深300指增（+8.92%）和中證A500指增（+5.72%）；表現(xiàn)最差的三類為量化選股（+2.37%）、中證500指增（+2.38%）和中證1000指增（+3.17%）。從今年累計收益來看，截至2026-06-26，10%等波表現(xiàn)最好的三類為股指CTA（+25.02%）、CTA跨品種套利（+12.13%）和CTA跨期套利（+9.66%）；表現(xiàn)最差的三類為CTA混合時序截面（+1.47%）、CTA時序量價（+2.06%）和CTA截面多空（+3.21%）。
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