>> 湘財證券-ALPHA策略與市場趨勢研判周報-120103
| 上傳日期： |
2012/1/8 |
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| 643KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
湘財證券 |
| 評級： |
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作者： |
張銀旗 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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周報要點：
上周跟蹤Alpha 動量組合表現(xiàn)（2011 年12 月26 日到12 月30 日）：Alpha 現(xiàn)貨組合在整個期間內(nèi)累計下跌2.07%。而HS300 同期累計下跌0.57%，相對于HS300 的超額收益為-1.5%?？鄢嚓P(guān)的費用和執(zhí)行成本，超額收益為-2.10%；
Alpha 組合的10 只個股中，累積收益最好的是包鋼股份，在5 個交易日已累積上漲10.16%，表現(xiàn)最差的是航空動力，5 個交易日累計下跌5.49%。
上周跟蹤Alpha 反轉(zhuǎn)組合表現(xiàn)（2011 年12 月26 日到12 月30 日）：Alpha 現(xiàn)貨組合在整個期間內(nèi)累計下跌1.85%，而HS300 同期累計下跌0.57%，相對于HS300 的超額收益為-1.28%。扣除相關(guān)的費用和執(zhí)行成本，超額收益為-1.88%。
Alpha 組合的10 只個股中，累積收益最好的是四維圖新，在5 個交易日已累積上漲4.53%，表現(xiàn)最差的是海普瑞，5 個交易日累計下跌7.84%。
本周跟蹤Alpha 現(xiàn)貨組合
本期周報選出的新的股票組合（從01 月04 日開始），僅作為Alpha 動量策略的跟蹤組合，不作為推薦股票組合（表1）
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