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模式聚類選股策略回顧
    在關(guān)于模式聚類選股模型的首篇研究報(bào)告《基于模式聚類的短線選股模型》中，我們發(fā)現(xiàn)股票在交易歷史中存在著有效的成交價(jià)格、成交量模式以及成交價(jià)格和成交量的模式組合。在通過(guò)層次K-均值聚類算法得到典型的成交價(jià)格、成交量模式后，我們引入Average Precision指標(biāo)對(duì)價(jià)量模式進(jìn)行組合，并得到預(yù)示上漲的Top20價(jià)量模式組合和預(yù)示下跌的Bottom20價(jià)量模式組合。在適當(dāng)?shù)慕灰撞呗詤?shù)優(yōu)化后，通過(guò)Top20價(jià)量模式組合可以構(gòu)建短線多頭超額收益組合。我們構(gòu)建了資金通道的交易策略，并跟蹤Top20價(jià)量模式組合在樣本外區(qū)間的效果。