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2024年一季度，中長期資金強力托底，政策面利好進一步加強，一月寬幅波動后指數(shù)確立上漲趨勢。同時各品種基差與標的指數(shù)行情保持高度一致，對沖成本有所下降。一季度公募基金持倉的多頭略有萎縮，空頭明顯增長，多頭和空頭持倉市值分別為102億和61.7億。
　　截至2024年3月底，股指期貨的市場總持倉量為869,654手（單邊計算），較上一季度末下降9.6%。公募基金的多頭持倉量環(huán)比下降6.9%至10237手，占全市場比例繼續(xù)上升至1.18%；空頭持倉環(huán)比增長20%至5874手，占全市場比例上升至0.7%，仍是歷史較低位置。
　　從品種持倉量來看，IF和IM的多空持倉量均有明顯增長。IF多頭持倉增長1.7億，空頭持倉增長2.5億，再次成為多空雙料第一位。IM多空市值均首次突破20億，IC則是多頭市值縮水的同時空頭市值增長，公募基金空頭套保傾向有所增強。最后，在紅利策略擁擠度提升的行情下，IH多頭持倉大幅下降。
　　按照基金類型區(qū)分，增長最明顯的是增強指數(shù)型基金，下降最明顯的是靈活配置型基金。股票多空產(chǎn)品數(shù)量依然保持為23只，對沖比例進一步提升至91.7%。市場前三大管理人均小幅減倉，緊隨其后的六家管理人不同程度地增倉，規(guī)模合計17.3億。同時一季度新進和暫離股指期貨市場的管理人均為七家，持倉規(guī)模的變化接近抵消。
　　截至4月末，公募對沖基金多數(shù)業(yè)績較好，其中華泰柏瑞兩只產(chǎn)品季度收益超過18%，但多數(shù)產(chǎn)品份額不升反降。