>> 中信建投-宏觀資產(chǎn)配置(基金投資)周報：權(quán)益類基金普漲，轉(zhuǎn)債基金收益頭籌-221017
| 上傳日期： |
2022/10/17 |
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| 3213KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
黃文濤,顧韡 |
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貨幣市場：本周（2022年10月10日-2022年10月14日，下同）央行投放量100億元，回籠量3570億元，實現(xiàn)凈回籠3470億元。全周來看，銀行間市場質(zhì)押式回購隔夜、7天、14天、21天和1個月的銀行間質(zhì)押回購利率分別變動-83.57BP、-56.28BP、-129.51BP、-43.34BP和-65.97BP至1.2256%、1.6123%、1.639%、1.7958%和1.7819%。
債券市場：利率債，本周利率債收益率普遍上行。城投債，本周城投債收益率普遍下行。企業(yè)債，本周企業(yè)債收益率普遍下行。二級資本債，本周二級資本債收益率普遍下行。美債，收益率普遍上行，10年期美債利率上行12BP至4%?？赊D(zhuǎn)債，本周中證轉(zhuǎn)債指數(shù)提升2.09%，估值方面，可轉(zhuǎn)債加權(quán)轉(zhuǎn)股溢價率、算術(shù)平均轉(zhuǎn)股溢價率、加權(quán)隱含波動率和算術(shù)平均隱含波動率分別變動-1.06%、-1.99%、3.94%和1.48%（絕對水平）至48.52%、55.52%、31.15%、41.29%，所處歷史分位數(shù)水平（2020年1月1日至今）分別為98.52%、93.32%、95.85%和95.85%。
權(quán)益市場：國內(nèi)權(quán)益市場方面，本周滬深300、中證500、上證50、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)漲跌幅分別為0.99%、4.54%、-0.97%、6.35%和1.66%。風(fēng)格方面，本周中信金融、周期、消費、成長、穩(wěn)定指數(shù)漲跌幅分別為-0.2%、2.93%、1.32%、4.53%和3.05%。行業(yè)方面，本周收益率前5名的申萬一級行業(yè)分別是醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、農(nóng)林牧漁、計算機和機械設(shè)備，收益率分別為7.54%、7.33%、7.18%、6.61%和5.68%；收益率后5名的申萬一級行業(yè)分別是家用電器、房地產(chǎn)、銀行、煤炭和食品飲料，收益率分別為-0.48%、-1.70%、-1.87%、-2.32%和-4.73%。海外股票指數(shù)方面，納斯達(dá)克、標(biāo)普500、道瓊斯工業(yè)、日經(jīng)225、法國CAC40、英國富時100和德國DAX指數(shù)漲跌幅分別為-3.11%、-1.55%、1.15%、-0.09%和1.11%、-1.89%和1.34%。美國市場，本周行業(yè)漲跌幅從高至低排名為必需消費、醫(yī)療、金融、工業(yè)、能源、通信、材料、房地產(chǎn)、公共事業(yè)、信息技術(shù)和可選消費。
周度基金表現(xiàn)及分析：轉(zhuǎn)債基金、指數(shù)增強型基金、主動權(quán)益基金、FOF及量化基金、混合債券基金、股票中性基金、純債基金和港股基金。
風(fēng)險提示：新冠病毒變異品種對經(jīng)濟沖擊超預(yù)期；政策不及預(yù)期；模型失效風(fēng)險；基金業(yè)績回顧所得結(jié)論不可線性外推
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