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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周全市場股票池中，Beta、BP因子取得明顯正收益(0.47%，0.29%)，市值因子取得明顯負(fù)收益(-0.91%)，市場表現(xiàn)為價(jià)值風(fēng)格、小市值風(fēng)格。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有總資產(chǎn)增長率(2.51%)、毛利率TTM(2.22%)、凈利潤率TTM(2.22%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度EPS(-0.72%)、單季度ROE同比(-0.34%)、成交量5日指數(shù)移動(dòng)平均(-0.15%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有對(duì)數(shù)市值因子(1.62%)、20日大單漲幅(1.19%)、20日小單漲幅(0.87%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度ROA同比(-2.32%)、單季度ROE同比(-1.99%)、單季度凈利潤同比增長率(-1.85%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有6日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(0.89%)、20日成交金額標(biāo)準(zhǔn)差(0.45%)、對(duì)數(shù)市值因子(0.39%)。表現(xiàn)較差的因子有5日反轉(zhuǎn)(-2.24%)、EPTTM分位點(diǎn)(-1.89%)、20日成交量的標(biāo)準(zhǔn)差(-1.86%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，因子在各行業(yè)中總體表現(xiàn)分化。凈資產(chǎn)增長率、凈利潤增長率因子在鋼鐵取得明顯正收益。動(dòng)量類因子多數(shù)行業(yè)取得正收益。BP、EP因子在美容護(hù)理行業(yè)取得明顯正收益。成長因子、殘差波動(dòng)率、流動(dòng)性因子在多數(shù)行業(yè)取得明顯負(fù)收益。多數(shù)市值因子在多數(shù)行業(yè)取得負(fù)收益。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合小幅跑輸基準(zhǔn)，中證500股票池中超額收益-1.65%，中證800股票池中超額收益-0.44%，全市場股票池中超額收益-1.0%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能