>> 國泰君安-基金周報第3期：公募量化基金產(chǎn)品優(yōu)選周報-221024
| 上傳日期： |
2022/10/24 |
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| 643KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：上周，指數(shù)增強基金的絕對收益下行，超額收益表現(xiàn)分化；量化對沖基金表現(xiàn)震蕩走平，整體平均收益率為-0.02%；主動量化基金整體表現(xiàn)弱勢，平均收益率為-1.37%，但部分行業(yè)主題主動量化基金表現(xiàn)優(yōu)異，如電子、醫(yī)藥板塊基金。
摘要：
上周，指數(shù)增強基金的絕對收益下行，超額收益表現(xiàn)分化：跟蹤大市值指數(shù)的上證50指數(shù)增強、滬深300指數(shù)增強基金超額表現(xiàn)更優(yōu)，分別上漲1.70%、0.02%；跟蹤中小市值的中證500指數(shù)增強、中證1000指數(shù)增強基金超額收益回調(diào)，分別下跌0.74%、0.78%。表現(xiàn)較好的指數(shù)增強基金有：上證50指數(shù)增強中的中海上證50指數(shù)增強；滬深300指數(shù)增強中的萬家滬深300指數(shù)增強；中證500指數(shù)增強中的南方中證500增強；中證1000指數(shù)增強基金中的萬家中證1000指數(shù)增強。
量化對沖基金表現(xiàn)震蕩走平，24只存續(xù)時長超過一年的量化對沖基金的平均收益率為-0.02%。近三個月以來，反映量化對沖基金整體業(yè)績表現(xiàn)情況的凈值從反彈后的高點回落。上周，中融智選對沖策略3個月定開表現(xiàn)較為強勢，區(qū)間收益達(dá)到了0.85%。
雖然上周主動量化基金整體表現(xiàn)弱勢，但部分行業(yè)主題主動量化基金表現(xiàn)優(yōu)異，其中，電子板塊的華商電子行業(yè)量化、醫(yī)藥板塊的東吳智慧醫(yī)療量化策略分別取得了3.13%、1.35%的收益。近一周存續(xù)滿一年的160只主動量化基金整體的平均收益率為-1.37%。
風(fēng)險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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