>> 中信建投-宏觀資產(chǎn)配置(基金投資)周報(bào)：純債基金收漲，股票倉(cāng)位略升-221023
| 上傳日期： |
2022/10/24 |
大小： |
3205KB |
| 格式： |
pdf 共24頁(yè) |
來源： |
中信建投 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
黃文濤,顧韡 |
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貨幣市場(chǎng)：本周（2022年10月17日-2022年10月21日，下同）央行投放量5100億元，回籠量5290億元，實(shí)現(xiàn)凈回籠190億元。。全周來看，銀行間市場(chǎng)質(zhì)押式回購(gòu)隔夜、7天、14天、21天和1個(gè)月的銀行間質(zhì)押回購(gòu)利率分別變動(dòng)12.44BP、6.32BP、19.4BP、-1.46BP和10.71BP至1.35%、1.6755%、1.833%、1.7812%和1.889%。
債券市場(chǎng)：利率債，本周利率債收益率普遍上行。城投債，本周城投債收益率普遍下行。企業(yè)債，本周企業(yè)債收益率普遍下行。二級(jí)資本債，本周二級(jí)資本債收益率普遍下行。美債，收益率普遍上行，10年期美債利率上行21BP至4.21%?？赊D(zhuǎn)債，本周中證轉(zhuǎn)債指數(shù)下降1.09%，估值方面，可轉(zhuǎn)債加權(quán)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、算術(shù)平均轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、加權(quán)隱含波動(dòng)率和算術(shù)平均隱含波動(dòng)率分別變動(dòng)0.04%、-1.35%、-3.15%和-1.47%（絕對(duì)水平）至48.56%、54.17%、28.00%、39.82%，所處歷史分位數(shù)水平（2020年1月1日至今）分別為98.23%、92.19%、74.52%和89.54%。
權(quán)益市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)權(quán)益市場(chǎng)方面，本周滬深300、中證500、上證50、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)漲跌幅分別為-2.59%、-0.28%、-3.77%、-1.6%和1.37%。風(fēng)格方面，本周中信金融、周期、消費(fèi)、成長(zhǎng)、穩(wěn)定指數(shù)漲跌幅分別為-1.68%、-1.15%、-2.47%、0%和-0.48%。行業(yè)方面，本周收益率前5名的申萬一級(jí)行業(yè)分別是綜合、國(guó)防軍工、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備和社會(huì)服務(wù)，收益率分別為5.46%、2.62%、2.44%、2.32%和2.24%；收益率后5名的申萬一級(jí)行業(yè)分別是家用電器、食品飲料、美容護(hù)理、建筑材料和有色金屬，收益率分別為-5.94%、-5.87%、-4.63%、-3.90%和-3.57%。海外股票指數(shù)方面，納斯達(dá)克、標(biāo)普500、道瓊斯工業(yè)、日經(jīng)225、法國(guó)CAC40、英國(guó)富時(shí)100和德國(guó)DAX指數(shù)漲跌幅分別為5.22%、4.74%、4.89%、-0.74%和1.74%、1.62%和2.36%。美國(guó)市場(chǎng)，本周行業(yè)漲跌幅從高至低排名為能源、信息技術(shù)、材料、可選消費(fèi)、通信、工業(yè)、金融、房地產(chǎn)、醫(yī)療、必選消費(fèi)和公共事業(yè)。
周度基金平均收益率從高至低分別為：純債基金、股票中性基金、混合債券基金、FOF及量化基金、港股基金、主動(dòng)權(quán)益基金、轉(zhuǎn)債基金和指數(shù)增強(qiáng)型基金。
風(fēng)險(xiǎn)提示：新冠病毒變異品種對(duì)經(jīng)濟(jì)沖擊超預(yù)期；政策不及預(yù)期；模型失效風(fēng)險(xiǎn)；基金業(yè)績(jī)回顧所得結(jié)論不可線性外推。
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