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證券的交易數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團(tuán)隊(duì)前期發(fā)布的專題報(bào)告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報(bào)告旨在通過交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個(gè)股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
　　個(gè)股大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：江南高纖、陽光股份、瑞貝卡、光明地產(chǎn)、創(chuàng)興資源。（本周報(bào)中，近5個(gè)交易日特指20221017至20221021。）
　　個(gè)股凈主動買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：苑東生物、玉龍股份、正元智慧、麗珠集團(tuán)、松井股份。
　　行業(yè)大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、綜合金融、石油石化、建筑、房地產(chǎn)。
　　行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：建筑、機(jī)械、通信、電力設(shè)備及新能源、電力及公用事業(yè)。
　　ETF大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：廣發(fā)中證基建工程ETF、廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、易方達(dá)中證1000ETF、易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF。
　　ETF凈主動買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF、永贏中證全指醫(yī)療器械ETF、華夏滬深300ETF、易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、華寶中證醫(yī)療ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。