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GAT+residual模型上周超額收益1.35%，今年以來超額收益12.50%
　　截至2022年10月28日，GAT+residual模型上周超額收益為1.35%，今年以來超額收益為12.50%。模型2011年初回測以來年化超額收益率為15.95%，年化跟蹤誤差為5.99%，信息比率為2.66，超額收益最大回撤為7.91%，超額收益Calmar比率為2.02。
　　中證1000增強組合上周超額收益-0.09%，今年以來超額收益10.73%
　　截至2022年10月28日，中證1000增強組合上周超額收益為-0.09%，今年以來超額收益為10.73%。模型2018年初回測以來年化超額收益率為16.81%，年化跟蹤誤差為7.86%，信息比率為2.14，超額收益最大回撤為9.08%，超額收益Calmar比率為1.85。
　　文本FADT組合今年相對中證500超額23.07%
　　截至2022年10月28日，文本FADT組合上周絕對收益-5.49%，今年以來絕對收益1.63%，相對中證500超額收益23.07%。組合自2009年初回測以來年化收益率42.44%，年化超額收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD組合今年相對中證500超額11.17%
　　截至2022年10月28日，文本PEAD組合上周絕對收益-3.04%，今年以來絕對收益為-10.27%，相對中證500超額收益11.17%。組合自2009年初回測以來年化收益率37.14%，相對中證500超額年化收益率27.58%，組合夏普比率1.39。
　　今年以來公募滬深300指數(shù)增強基金平均超額收益為3.96%
　　截至2022年10月28日，公募滬深300指數(shù)增強基金上周平均超額收益為0.27%，最近一個月平均超額收益為0.19%，今年以來平均超額收益為3.96%。公募中證500指數(shù)增強基金上周平均超額收益為-0.46%，最近一個月平均超額收益為-1.07%，今年以來平均超額收益為3.83%。公募中證1000指數(shù)增強基金上周平均超額收益為-0.05%，最近一個月平均超額收益為-0.16%，今年以來平均超額收益為8.29%。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。本報告對基金歷史數(shù)據(jù)進行梳理總結(jié)，不構(gòu)成任何投資建議。