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中證1000增強(qiáng)組合上周超額收益1.54%，今年以來超額收益12.63%
　　截至2022年11月4日，中證1000增強(qiáng)組合上周超額收益為1.54%，今年以來超額收益為12.63%。模型2018年初回測以來年化超額收益率為16.82%，年化跟蹤誤差為7.86%，信息比率為2.14，超額收益最大回撤為9.08%，超額收益Calmar比率為1.85。
　　文本FADT組合上周絕對收益8.57%，今年相對中證500超額27.00%
　　截至2022年11月4日，文本FADT組合上周絕對收益8.57%，今年以來絕對收益10.34%，相對中證500超額收益27.00%。組合自2009年初回測以來年化收益率42.44%，年化超額收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD組合上周絕對收益12.29%，今年相對中證500超額17.42%
　　截至2022年11月4日，文本PEAD組合上周絕對收益12.29%，今年以來絕對收益為0.76%，相對中證500超額收益17.42%。組合自2009年初回測以來年化收益率37.14%，相對中證500超額年化收益率27.58%，組合夏普比率1.39。
　　GAT+residual模型上周超額收益-0.65%，今年以來超額收益10.30%
　　截至2022年11月4日，GAT+residual模型上周超額收益為-0.65%，今年以來超額收益為10.30%。模型2011年初回測以來年化超額收益率為15.72%，年化跟蹤誤差為5.98%，信息比率為2.63，超額收益最大回撤為7.91%，超額收益Calmar比率為1.99。
　　今年以來公募滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額收益為3.84%
　　截至2022年11月4日，公募滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為-0.49%，最近一個(gè)月平均超額收益為-0.23%，今年以來平均超額收益為3.84%。公募中證500指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為-0.34%，最近一個(gè)月平均超額收益為-1.63%，今年以來平均超額收益為3.80%。公募中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為-0.07%，最近一個(gè)月平均超額收益為-0.51%，今年以來平均超額收益為8.85%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。本報(bào)告對基金歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理總結(jié)，不構(gòu)成任何投資建議。