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>> 招商證券-債市讀心術(shù)周度跟蹤-221106
上傳日期:   2022/11/7 大小:   547KB
格式:   pdf  共5頁 來源:   招商證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   尹睿哲,劉冬
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
利率擇時(shí)模型信號(hào):看多。趨勢信號(hào)由7月14日開始看多,波動(dòng)信號(hào)由10月20日看多,模型總體看多。本信號(hào)為量化模型客觀運(yùn)行結(jié)果(具體算法參見《債市博弈論(一):讀懂“價(jià)格語言”》),謹(jǐn)供參考。
  公募基金久期回落。10月28日至11月4日,公募基金久期下降0.06至2.84。
  機(jī)構(gòu)分歧程度延續(xù)升勢。10月28日至11月4日,招商久期分歧指數(shù)上升至0.58,延續(xù)上周的上升勢頭。
  其余機(jī)構(gòu)久期多數(shù)回落。10月28日至11月4日,證券公司的久期下行0.15至4.11;保險(xiǎn)久期下行0.05至11.28;銀行久期下行0.33至4.85;信托久期持平于2.95;境外機(jī)構(gòu)久期下行0.15至3.93。(久期計(jì)算方法詳見報(bào)告《如何跟蹤“市場久期”?——基于“比值法的模型構(gòu)造”》,《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》)。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)遺漏,模型失效
  
 
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