>> 興業(yè)證券-A股港股市場(chǎng)數(shù)據(jù)周報(bào)：A港股大幅反彈-221106
| 上傳日期： |
2022/11/7 |
大小： |
1885KB |
| 格式： |
pdf 共32頁 |
來源： |
興業(yè)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
張憶東,李彥霖,遲玉怡 |
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一、A股市場(chǎng)綜述（注：本周指的是20221031-20221104）
股指表現(xiàn)：本周A股主要股指均上漲。創(chuàng)業(yè)板指（漲8.9%）、中小100（漲8.3%）、科創(chuàng)50（漲8.0%）領(lǐng)漲，深證成指漲7.6%，滬深300漲6.4%，上證50漲6.1%，上證指數(shù)漲5.3%。行業(yè)上，消費(fèi)者服務(wù)（漲14.0%）、汽車（漲13.0%）、食品飲料（漲11.1%）領(lǐng)漲。
估值水平：市場(chǎng)估值：截至11月4日，滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中小100、上證50的PE-TTM分別為10.9倍、40.4倍、26.5倍、8.8倍，處于2014年以來的14.6%、13.9%、15.2%、14%分位數(shù)水平；行業(yè)估值水平：截至11月4日，部分行業(yè)市盈率TTM分位數(shù)特征如下：汽車（94.9%)、社會(huì)服務(wù)（91.7%)、房地產(chǎn)（50.7%)、食品飲料（40.5%)、計(jì)算機(jī)（25.8%)、非銀金融（18.1%)、國防軍工（10.9%)、電氣設(shè)備（10.6%)、家用電器（9.9%)、醫(yī)藥生物（3.3%)、通信（低于1%)、銀行（低于1%)(括號(hào)內(nèi)為其2014年以來分位數(shù)數(shù)值）。
資金流動(dòng)：本周陸股通凈流出50.1億元人民幣。自開通以來，陸股通累計(jì)買入額為16334.9億元人民幣。北向資金本周主要流入電力設(shè)備及新能源、機(jī)械、有色金屬；流出食品飲料、電力及公用事業(yè)、通信。本周重要股東凈減持83.7億元，其中增持約5.7億元，減持約89.4億元。本周限售股解禁市值約744.45億元，下周解禁約678.12億元。
投資者情緒：1）A股周度日均換手率為1.43%，位于2014年以來63.5%分位數(shù)水平；2）截至11月4日，滬深300股指期貨（IF）基差率為0.37%，位于2011年以來89%分位數(shù)水平。
人民幣匯率：本周美元兌離岸人民幣匯率跌1.27%，截至11月4日，美元兌離岸人民幣匯率為7.1780，美元兌在岸人民幣匯率（CFETS）為7.2703。
二、港股市場(chǎng)綜述（注：本周指的是20221031-20221104）
股指表現(xiàn)：本周港股重要指數(shù)均上漲，其中恒生科技（漲15.6%）、恒生大型股（漲9.4%）和恒生國企指數(shù)（漲9.0%）領(lǐng)漲，另外，恒生綜指漲9.0%，恒生指數(shù)漲8.7%，恒生中型股漲7.7%，恒生小型股漲6.7%。行業(yè)上，恒生資訊科技業(yè)（漲16.7%）、恒生醫(yī)療保健業(yè)（漲13.4%）和恒生非必需性消費(fèi)業(yè)（漲13.0%）領(lǐng)漲。
市場(chǎng)和行業(yè)估值：市場(chǎng)估值：截至11月4日,恒指預(yù)測(cè)PE（彭博一致預(yù)期）為9.1倍，恒生國指預(yù)測(cè)PE為7.7倍，分別位于2005年以來的0.4%和15.0%分位數(shù)水平。行業(yè)估值水平：截至11月4日，從PE（TTM）的角度，行業(yè)估值分位數(shù)(2014年以來）特征如下：恒生公用事業(yè)（62.0%）、恒生地產(chǎn)建筑業(yè)（17.5%）、恒生資訊科技業(yè)（17.3%）、恒生原材料業(yè)（1.3%）、恒生工業(yè)（1.0%）、恒生金融業(yè)（低于1%）、恒生能源業(yè)（低于1%）、恒生電訊業(yè)（低于1%）、恒生綜合業(yè)（低于1% ）。（注：行業(yè)括號(hào)內(nèi)百分比數(shù)值為2014年以來行業(yè)最新市盈率所在分位數(shù)）。
資金流動(dòng)：本周港股通資金凈流入315.19億元人民幣，自開通以來累計(jì)買入成交凈額達(dá)21899.01億元人民幣。南向資金主要流入公用事業(yè)、資訊科技業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)；流出能源業(yè)、綜合企業(yè)、原材料業(yè)。截至11月4日，AH溢價(jià)指數(shù)為151.04，低于上周收盤的152.42，位于2014年以來的99.5%分位數(shù)水平。本周港股通成交占主板成交金額的比重為14.2%，高于上周的12.3%。
投資者情緒：截至11月4日,恒生波指為37.7，低于上周收盤的39.7，處于2012年以來的99%分位數(shù)水平；主板周平均賣空成交比為15.2%，低于上周的16.8%。
中資美元債：截至11月4日，相較于上周收盤，就Markit iBoxx中資美元債回報(bào)指數(shù)而言，非金融企業(yè)下跌0.61%，整體下跌1.22%，金融企業(yè)下跌1.53%，房地產(chǎn)企業(yè)下跌6.21%。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告為數(shù)據(jù)整理報(bào)告，不構(gòu)成任何對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷或建議，不構(gòu)成任何對(duì)板塊或個(gè)股的推薦或建議，使用前請(qǐng)仔細(xì)閱讀報(bào)告末頁相關(guān)聲明
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