>> 國泰君安-權(quán)益因子觀察周報第24期：本周北向、成長因子表現(xiàn)較好，價量、估值因子普遍回撤-221106
| 上傳日期： |
2022/11/7 |
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| 2664KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張雪杰,趙索,余齊文 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導(dǎo)讀：
大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是超預(yù)期、市值、成長。中證500內(nèi)，超額收益較好的是北上資金、成長、盈利。全市場內(nèi)，超額收益較好的是分析師、成長、北上資金。滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益為-1.1%；本年超額收益為2.34%。中證500指數(shù)增強組合本周超額收益為-0.43%；本年超額收益為6.96%。
摘要：
公募指數(shù)增強基金表現(xiàn)。截至2022年11月4日,滬深300增強基金今年收益排名前五的是萬家滬深300指數(shù)增強A（002670.OF）、鵬華滬深300指數(shù)增強（005870.OF）、博時滬深300指數(shù)增強A（010872.OF）、博時裕富滬深300A（050002.OF）、匯添富滬深300指數(shù)增強A（005530.OF),本年收益分別為-11.3%、-14.23%、-17.22%、-17.43%和-18.1%,相對滬深300指數(shù)的超額收益分別為12.44%、9.52%、6.53%、6.32%和5.64%。中證500增強基金今年收益排名前五的是萬家中證500指數(shù)增強A（006729.OF）、國泰君安中證500A（014155.OF）、華夏中證500指數(shù)增強A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、華泰柏瑞中證500增強ETF（561550.SH),本年收益分別為-7.11%、-8.56%、-8.6%、-8.62%和9.68%,相對中證500指數(shù)的超額收益分別為9.55%、8.1%、8.06%、8.04%和6.98%。
單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2022-10-31至2022-11-04）超額收益較好的因子是一個月漲跌幅、預(yù)期EP20日變化、EP分位數(shù)。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是一個月漲跌幅、預(yù)期EP20日變化、EP分位數(shù)。全市場內(nèi)，本周超額收益較好的因子是一個月漲跌幅、預(yù)期EP20日變化、EP分位數(shù)。
大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是超預(yù)期、市值、成長。中證500內(nèi)，超額收益較好的是北上資金、成長、盈利。全市場內(nèi)，超額收益較好的是分析師、成長、北上資金。
指數(shù)增強組合表現(xiàn)。截至2022年11月4日，滬深300指數(shù)增強組合本周收益5.28%，滬深300收益6.38%，超額收益為-1.1%；本年收益-21.41%，滬深300收益-23.75%，超額收益為2.34%，超額收益最大回撤為-3.82%。中證500指數(shù)增強組合本周收益5.65%，中證500收益6.08%，超額收益為-0.43%；本年收益-9.7%，中證500收益16.66%，超額收益為6.96%，超額收益最大回撤為-2.29%。
附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強組合歷史表現(xiàn)。
風(fēng)險提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險。
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