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▌策略觀點(diǎn)
　　本周四，A股早盤震蕩走低，滬指一度跌超1%失守3100點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌超2%。午后，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈集體發(fā)力，科創(chuàng)50率先翻紅，滬指跌幅明顯縮窄。截止收盤，上證指數(shù)跌0.15%，深證成指跌0.13%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.71%，滬深300跌0.41%，上證50跌0.50%，中證500漲0.21%。兩市上漲家數(shù)為2767家，高于上周均值2333家，高于前一交易日1972家。漲停家數(shù)為74家，高于上周均值65家，高于前一交易日57家。兩市下跌家數(shù)為2014家，低于上周均值2427家，低于前一交易日2814家。跌停家數(shù)為1家，低于上周均值3家，低于前一交易日7家。北向資金為凈流入14.09億元，上周均值為凈流入10.80億元，前一交易日為凈流入9.98億元。兩市成交額為9134.26億元，上周均值為9380.03億元，前一交易日為9431.60億元。A股寬幅震蕩，成功守住了10日均線后V型反彈，此外也沒有回補(bǔ)上周五的向上跳空缺口3070－3047，說明缺口的支撐依然有效，指數(shù)短期仍有上沖60日均線的可能。長周期角度，依然維持此前總量邊際改善的邏輯，美國通脹數(shù)據(jù)的見頂，美債收益率以及美元的走弱，總量角度都是利好全球資本市場的走強(qiáng)，此外提升防疫的效率，更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，也意味著經(jīng)濟(jì)發(fā)展有保證，因此我們認(rèn)為，在滬指已經(jīng)完成日線級(jí)別的底部結(jié)構(gòu)背景下，經(jīng)濟(jì)高頻復(fù)蘇信號(hào)一旦確立，市場有望迎來較為顯性的趨勢性上行。
　　▌股指期貨交易策略
　　觀點(diǎn)：指數(shù)探底回升，短期或維持反彈
　?。?）11月17日，IF、IH、IC合約持倉量分別為20.91萬手、11.94萬手、31.43萬手，日環(huán)比變動(dòng)為3.04%、1.26%和1.27%；
　?。?）11月17日，IF、IH、IC當(dāng)月合約與現(xiàn)貨價(jià)差為-1.46點(diǎn)、2.38點(diǎn)、-2.01點(diǎn)，較上一交易日變化-5.87點(diǎn)、-2.93點(diǎn)和-4.49點(diǎn)。
　　操作建議：IF2212以高拋低吸為主，支撐位3780點(diǎn)，阻力位3860點(diǎn)
　　▌期權(quán)交易策略
　　觀點(diǎn)：隱含波動(dòng)率下降，指數(shù)波動(dòng)趨緩
　?。?）11月17日，50ETF期權(quán)、華泰300ETF期權(quán)、嘉實(shí)300ETF期權(quán)、300股指期權(quán)PCR（持倉量）分別為0.8、0.98、0.87、0.79，其中50ETF和300ETF期權(quán)PCR值小幅下降；
　?。?）11月17日，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率分別為19.7%、20.7%，300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率小幅下降。
　　操作建議：激進(jìn)型策略：賣出300ETF沽11月3800期權(quán)；穩(wěn)健型策略：暫無；套保對(duì)沖策略：暫無。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；2短期恐慌情緒持續(xù)擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)因子。