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利率擇時(shí)模型信號(hào)：看空。趨勢(shì)信號(hào)由11月11日開始看空，波動(dòng)信號(hào)由11月10日看空，模型總體看空。本信號(hào)為量化模型客觀運(yùn)行結(jié)果（具體算法參見(jiàn)《債市博弈論（一）：讀懂“價(jià)格語(yǔ)言”》），謹(jǐn)供參考。
　　公募基金久期繼續(xù)下降。11月28日至12月2日，公募基金久期下降0.04至2.56。
　　機(jī)構(gòu)分歧程度下降。11月28日至12月2日，招商久期分歧指數(shù)下降0.03至0.44。
　　其余機(jī)構(gòu)久期變化不一。11月28日至12月2日，證券公司久期下行0.53至3.70；保險(xiǎn)久期上行0.08至11.32；銀行久期下行0.08至4.73；信托久期下行0.01至2.73；境外機(jī)構(gòu)久期上行0.09至3.84。（久期計(jì)算方法詳見(jiàn)報(bào)告《如何跟蹤“市場(chǎng)久期”？——基于“比值法的模型構(gòu)造”》，《再議“市場(chǎng)久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)遺漏，模型失效