>> 國泰君安-權益因子觀察周報第28期：本周小市值風格強勢，滬深300內(nèi)基本面因子普通回撤-221205
| 上傳日期： |
2022/12/6 |
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| 2157KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張雪杰,趙索,余齊文 |
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公募指數(shù)增強基金表現(xiàn)。截至2022年12月2日,滬深300增強基金今年收益排名前五的是萬家滬深300指數(shù)增強A（002670.OF）、鵬華滬深300指數(shù)增強（005870.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、富榮滬深300增強A（004788.OF）、博時裕富滬深300A（050002.OF),本年收益分別為-11.38%、-13.1%、-14.54%、-15.61%和-16.29%,相對滬深300指數(shù)的超額收益分別為10.27%、8.55%、7.11%、6.04%和5.35%。中證500增強基金今年收益排名前五的是萬家中證500指數(shù)增強A（006729.OF）、華夏中證500指數(shù)增強A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、國泰君安中證500A（014155.OF）、華泰柏瑞中證500增強ETF（561550.SH),本年收益分別為-7.05%、-7.25%、-7.28%、-7.86%和-9.85%,相對中證500指數(shù)的超額收益分別為9.14%、8.94%、8.91%、8.33%和6.34%。
單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2022-11-28至2022-12-02）超額收益較好的因子是分析師覆蓋度、前三高管薪酬、過去5日凈流入。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是分析師覆蓋度、前三高管薪酬、過去5日凈流入。全市場內(nèi)，本周超額收益較好的因子是分析師覆蓋度、前三高管薪酬、公告后跳空。
大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是市值、價量、盈利。中證500內(nèi)，超額收益較好的是市值、分析師、價量。全市場內(nèi)，超額收益較好的是市值、估值、價量。
指數(shù)增強組合表現(xiàn)。截至2022年12月2日，滬深300指數(shù)增強組合本周收益1.62%，滬深300收益2.52%，超額收益為-0.9%；本年收益-21.9%，滬深300收益-21.65%，超額收益為-0.25%，超額收益最大回撤為-5.97%。中證500指數(shù)增強組合本周收益0.71%，中證500收益1.32%，超額收益為-0.61%；本年收益-9.94%，中證500收益16.19%，超額收益為6.25%，超額收益最大回撤為-2.4%。
附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強組合歷史表現(xiàn)。
風險提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構建，而歷史規(guī)律存在失效風險
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