>> 中信期貨-量化數(shù)據(jù)日報：套利數(shù)據(jù)-221212
| 上傳日期： |
2022/12/12 |
大小： |
1641KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
魏新照 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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基差：
股指期貨IF基差（次月）、股指期貨IF基差（季月）、股指期貨IF基差（下季）、股指期貨IH基差（季月）、股指期貨IC基差（次月）、股指期貨IC基差（季月）、股指期貨IC基差（下季）低于5%分位數(shù)（近一年）。
價差：
農(nóng)產(chǎn)品：豆油/豆粕低于5%分位數(shù)（近一年）。
黑色建材：螺礦比低于5%分位數(shù)（近一年）；焦炭/焦煤高于95%分位數(shù)（近一年）。
化工能源：無。
有色金屬：金銀比低于5%分位數(shù)（近一年）；鋁當(dāng)月次月價差、鉛當(dāng)月次月價差高于95%分位數(shù)（近一年）。
金融期貨：5年國債期貨次季合約跨期價差、股指期貨IF跨期價差(次月-當(dāng)月）、股指期貨IF跨期價差(季月-次月）高于95%分位數(shù)（近一年）。
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