>> 東海證券-金融工程日報：中證500指數(shù)持續(xù)震蕩，500ETF期權(quán)SKEW指數(shù)拉升破百-221215
| 上傳日期： |
2022/12/15 |
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| 1595KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)漲跌不一，金融指數(shù)（0.48%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-0.51%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數(shù)普遍下跌，僅上證50（0.59%）上漲，中證1000（-2.02%）跌幅最大；最近22個交易日，各指數(shù)漲跌不一，金融指數(shù)（6.73%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-3.78%）跌幅最大。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)漲跌不一，食品飲料(2.08%)漲幅最大，醫(yī)藥生物(-1.87%)跌幅最大；最近5個交易日，多數(shù)行業(yè)下跌，食品飲料(4.82%)漲幅最大，電力設(shè)備(-4.24%)跌幅最大；最近22個交易日，多數(shù)行業(yè)上漲，食品飲料(16.34%)漲幅最大，國防軍工(-4.16%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：大港股份（4.27億元）、寧波遠(yuǎn)洋（3.98億元）、巨輪智能（3.51億元）、順豐控股（3.25億元）和五糧液（2.74億元）；排名后五個股：以嶺藥業(yè)（-12.71億元）、中國聯(lián)通（-4.63億元）、振東制藥（-3.80億元）、陽光電源（-3.69億元）和兆易創(chuàng)新（-3.15億元）
融資融券：12月13日，兩融余額共7361.82億元，減少8.26億元；其中，融資余額6972.15億元，減少8.91億元；融券余額389.66億元，增加0.65億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設(shè)備的融資余額居前；電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2301.CFE（12.63點），滬深300股指期貨IF2301.CFE（15.11點），中證500股指期貨IC2301.CFE（10.41點），中證1000股指期貨IM2301.CFE（-31.02點）。各主力合約的升貼水率：IH2301.CFE（0.47%，年化4.64%），IF2301.CFE（0.38%，年化3.77%），IC2301.CFE（0.17%，年化1.69%），IM2301.CFE（-0.47%，年化-4.66%）。
期權(quán)：最近1個交易日，上證50期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為19.53，SKEW指數(shù)為96.26；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價2.700元合約的虛值最大（1.60%），遠(yuǎn)月2306系列合約中，購2306行權(quán)價2.711元合約的虛值最大（6.22%）。上交所滬深300ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.79，SKEW指數(shù)為96.35；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價4.000元合約的虛值最大（1.42%），遠(yuǎn)月2306系列合約中，購2306行權(quán)價4.000元合約的虛值最大（6.28%）。上交所滬深500ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為17.84，SKEW指數(shù)為102.13；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價6.00元合約的虛值最大（0.61%），遠(yuǎn)月2306系列合約中，沽2306行權(quán)價6.25元合約的虛值最大（4.78%）。中金所中證1000指數(shù)期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為20.62，SKEW指數(shù)為98.15；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價6600點合約的虛值最大（0.47%），遠(yuǎn)月2302系列合約中，沽2302行權(quán)價6600點合約的虛值最大（3.42%）。
風(fēng)險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進(jìn)行預(yù)測或構(gòu)成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風(fēng)險。
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