>> 招商證券-債市讀心術周度跟蹤-221216
| 上傳日期： |
2022/12/18 |
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| 967KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
尹睿哲,劉冬 |
| 下載權限： |
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利率擇時模型信號：看空。趨勢信號由11月11日開始看空，波動信號由11月10日看空，模型總體看空。本信號為量化模型客觀運行結果（具體算法參見《債市博弈論（一）：讀懂“價格語言”》），謹供參考。
公募基金久期下降。12月12日至12月16日，公募基金久期下降0.01至2.53。
機構分歧程度上升。12月12日至12月16日，招商久期分歧指數(shù)上升0.20至0.88。
其余機構久期變化不一。12月12日至12月16日，證券公司久期上行0.08至3.78；保險久期下行0.06至11.35；銀行久期下行0.10至4.69；信托久期下行0.49至2.72；境外機構久期上行0.50至4.34。（久期計算方法詳見報告《如何跟蹤“市場久期”？——基于“比值法的模型構造”》，《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構建》）。
風險提示：統(tǒng)計出現(xiàn)遺漏，模型失效
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