>> 中信期貨-期貨多因子專題報告(五)：不同頻率視角下的選期因子-221222
| 上傳日期： |
2022/12/22 |
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| 1029KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通 |
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1.量價相關性因子可以篩選出“上漲放量、下跌縮量”的期貨品種。在回看期為63日時因子表現(xiàn)較好，年化收益率約為7%、夏普率為1.1、Calmar比率為0.7。
2.趨勢強度因子衡量的是品種日內(nèi)價格“位移”與“路程”之比，能夠刻畫趨勢的強弱與連貫性?；乜雌跒?43日時，因子平均年化收益約為7%、夏普率為0.9、Calmar比率為0.52。
3.振幅因子在回看期為63時表現(xiàn)較強，平均年化收益約9.7%、夏普率為1.3、Calmar比率為0.97。
風險提示：本報告中所涉及的資產(chǎn)配比和模型應用僅為回溯舉例，并不構成推薦建議。
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