>> 光大證券-金融工程市場跟蹤周報：市場全面整理，食品飲料獲北向最大凈流入-221224
| 上傳日期： |
2022/12/25 |
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| 1582KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
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本周市場表現(xiàn)：
本周（2022.12.19-2022.12.23，下同）股市整體回調(diào)。上證綜指下跌3.85%，上證50下跌2.69%，滬深300下跌3.19%，中證500下跌5.1%，中證1000下跌5.5%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.69%。量能擇時信號上，均為看空觀點。
中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級。
中信一級行業(yè)分類來看，電力及公用事業(yè)、汽車、消費者服務(wù)、綜合處于估值分位數(shù)“危險”等級；石油石化、煤炭、有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備及新能源、醫(yī)藥、銀行、電子、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級。
量化市場跟蹤：
截面波動率來看，最近一周滬深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股橫截面波動率環(huán)比下降。滬深300、中證500、中證1000近一個季度指數(shù)橫截面波動率均值處于近半年中下分位點。
時間序列上來看，最近一周滬深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動率環(huán)比變化不大。最近一個季度波動率均值處于近半年中等偏下分位點。
本周IF當月合約下跌2.98%，收于3846，收盤基差0.46%；IH當月合約下跌2.52%，收于2625，收盤基差0.35%；IC當月合約下跌4.81%，收于5791.8，收盤基差0.49%；IM當月合約下跌5.29%，收于6165.2，收盤基差0.07%。
北向資金凈流入43.53億元，其中滬股通凈流入49.2億元，深股通凈流入-5.66億元。本周南向資金凈流入-7.01億港元，其中滬市港股通凈流入-14.68億港元，深市港股通凈流入7.67億港元。
本周北向資金凈流入排名較高的行業(yè)為食品飲料、醫(yī)藥、機械；凈流出較高的行業(yè)為電子、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備及新能源。北向資金占行業(yè)總市值比重上升較多的行業(yè)有食品飲料、消費者服務(wù)、銀行，下降較多的有電力設(shè)備及新能源、電子、煤炭。
截至2022年12月23日，基金抱團分離度環(huán)比下降。最近一周抱團股、抱團基金超額收益變化不大。
風險分析：報告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗證的可能。
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