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公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2022年12月30日,滬深300增強(qiáng)基金本年收益排名前五的是萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（002670.OF）、鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)（005870.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng)（005850.OF）、富榮滬深300增強(qiáng)A（004788.OF),本年收益分別為-12.57%、-13.42%、-14%、-14.32%和-14.84%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為9.06%、8.22%、7.63%、7.31%和6.79%。中證500增強(qiáng)基金本年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006729.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、國(guó)泰君安中證500A（014155.OF ）、工銀瑞信中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A（014133.OF),本年收益分別為-10.41%、-10.43%、-10.44%、-11.34%和-13.79%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為9.91%、9.88%、9.87%、8.97%和6.52%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2022-12-26至2022-12-30）超額收益較好的因子是一個(gè)月漲跌幅、公告后跳空、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非凈利潤(rùn)。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是一個(gè)月漲跌幅、公告后跳空、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非凈利潤(rùn)。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非ROE、過去90日?qǐng)?bào)告上下調(diào)比例、公告后跳空。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是超預(yù)期、價(jià)量、成長(zhǎng)。中證500內(nèi)，超額收益較好的是超預(yù)期、成長(zhǎng)、盈利。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是分析師、超預(yù)期、盈利。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2022年12月30日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益1.52%，滬深300收益1.13%，超額收益為0.39%；本年收益-22.53%，滬深300收益-21.63%，超額收益為-0.89%，超額收益最大回撤為-6.91%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益3.03%，中證500收益1.75%，超額收益為1.27%；本年收益-13.52%，中證500收益20.31%，超額收益為6.79%，超額收益最大回撤為-2.87%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。