>> 中泰證券-期權(quán)周報：隱波回落至歷史低位區(qū)-230101
| 上傳日期： |
2023/1/3 |
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| 1974KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
馬剛 |
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截至2022年12月30日，50ETF期權(quán)202301、202302、202303和202306合約隱含波動率分別為18.99%、18.87%、19.55%和19.35%；華泰柏瑞滬深300ETF合約202301、202302、202303和202306合約隱含波動率分別為17.7%、17.91%、19%和19.18%；中證1000指數(shù)期權(quán)202301、202302、202303、202306、202309和202312合約隱含波動率分別為16.27%、18.43%、18.85%、19.38%、19.77%和19.76%;創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)202301、202302、202303和202306合約隱含波動率分別為21.12%、21.42%、22.51%和23.02%；南方中證500ETF期權(quán)202212、202301、202303和202306合約隱含波動率分別為16.34%、18.17%、18.61%和19.58%；易方達(dá)深證100ETF期權(quán)202212、202301、202303和202306合約隱含波動率分別為8.99%、18.87%、19.55%和19.35%。
成交量方面，各交易所證券類期權(quán)產(chǎn)品總成交1657.71萬張，日均331.54萬張，日均水平較上周的增減幅度-36.57%；成交金額為115.64，日均23.13億元，比上周增減-34.99%。
歷史波動率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分別為15.29%、19.01%、23.30%、19.20%；滬深300指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為12.76%、15.77%、20.29%、17.41%；中證1000指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為13.97%、14.40%、19.22%、20.55%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為14.75%、17.16%、23.74%、23.59%；中證500指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為12.03%、11.74%、16.39%、17.63%。
截至周五，上證50ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為91.65%、91.75%；華泰柏瑞滬深300ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為93.21%、105.72%；中證1000指數(shù)期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為64.85%、66.75%；創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為73.81%、93.87%；南方中證500ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為83.39%、96.48%；深證100ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為86.23%、69.88%。
風(fēng)險提示：買入期權(quán)到期日有可能價格歸零；賣出期權(quán)收益有限，但有可能承擔(dān)無限的風(fēng)險；虛值或遠(yuǎn)期合約流動性不足；標(biāo)的價格波動的風(fēng)險；本文數(shù)據(jù)均來自第三方，我們無法保證其準(zhǔn)確性。
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