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◆模型思路與效果
　　普通股票型基金指數(shù)（885000.WI）年化收益高達(dá)17%左右，是一個(gè)并不容易復(fù)制的指數(shù)，如果能夠有算法復(fù)制，會(huì)對投資實(shí)戰(zhàn)起到重要幫助。我們尋找到了能夠復(fù)制該指數(shù)的機(jī)器學(xué)習(xí)方法。
　　利用20200101-20221125區(qū)間的普通股票基金的日度收益率數(shù)據(jù)，去復(fù)制萬得普通股票型基金指數(shù)（885000.WI）。
　?。?）每個(gè)季度末調(diào)倉；
　　（2）每一期FOF組合大概有三十多個(gè)權(quán)益基金。
　　模型思路是跟蹤誤差最小化，模型解法是機(jī)器學(xué)習(xí)算法，算法下文會(huì)展示。具體效果如下。
　　◆算法原理
　　傳統(tǒng)方法通過尋找定價(jià)因子，計(jì)算目標(biāo)組合beta，再通過優(yōu)化技術(shù)讓模仿組合beta和其相等，以此達(dá)到復(fù)制的目的。流程較長，每個(gè)流程都涉及不同的統(tǒng)計(jì)和優(yōu)化技術(shù)?？紤]復(fù)雜系統(tǒng)的不穩(wěn)定性。
　　我們試圖利用更直接的方法來復(fù)制，設(shè)計(jì)一種優(yōu)化算法，直接利用基礎(chǔ)資產(chǎn)的某種組合來跟蹤目標(biāo)組合的收益序列。事實(shí)證明，在優(yōu)化方法構(gòu)造得當(dāng)?shù)那樾蜗拢强梢岳幂^少基金組合來模仿目標(biāo)組合的收益表現(xiàn)。我們利用統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)中的利用稀疏優(yōu)化算法，去求解跟蹤誤差最小化問題。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型均基于歷史數(shù)據(jù)得到的統(tǒng)計(jì)結(jié)論且模型自身具有一定局限性并不能完全準(zhǔn)確地刻畫現(xiàn)實(shí)環(huán)境以及預(yù)測未來；模型根據(jù)歷史規(guī)律總結(jié)，歷史規(guī)律可能失效；模型結(jié)論基于統(tǒng)計(jì)工具得到，在極端情形下或存在解釋力不足的風(fēng)險(xiǎn)，因此其結(jié)果僅做分析參考。