>> 中泰證券-期權周報：標的沖高回落，隱波持續(xù)走低-221119
| 上傳日期： |
2022/11/21 |
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| 1877KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
馬剛 |
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投資要點
截至2022年11月18日，50ETF期權202211、202212、202303和202306合約隱含波動率分別為21.31%、20.2%、21.02%和20.93%；華泰柏瑞滬深300ETF期權202211、202212、202303和202306合約隱含波動率分別為19.57%、19.34%、21.35%和21.17%；中證1000指數(shù)期權202211、202212、202301、202303、202306和202309合約隱含波動率分別為21.39%、21.74%、22.43%、22.6%和23.17%;創(chuàng)業(yè)板ETF期權202211、202212、202303和202306合約隱含波動率分別為26.65%、25.52%、26.81%和27.27%；南方中證500ETF期權202210、202211、202212和202303合約隱含波動率分別為19.83%、18.59%、19.89%和20.36%。
成交量方面，各交易所證券類期權產品總成交3239.76萬張，日均647.95萬張，日均水平較上周的增減幅度11.90%；成交金額為255.15，日均51.03億元，比上周增減3.83%。
歷史波動率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分別為29.67%、23.91%、21.28%、18.63%；滬深300指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為27.00%、22.19%、19.76%、17.77%；中證1000指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為22.64%、23.74%、24.12%、21.68%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為30.80%、28.50%、27.15%、26.14%；中證500指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為19.56%、19.95%、20.12%、18.66%。
截至周五，上證50ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為78.35%、79.59%；華泰柏瑞滬深300ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為94.08%、98.17%；中證1000指數(shù)期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為79.02%、80.61%；創(chuàng)業(yè)板ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為76.64%、85.55%；南方中證500ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為79.22%、107.45%。
風險提示：買入期權到期日有可能價格歸零；賣出期權收益有限，但有可能承擔無限的風險；虛值或遠期合約流動性不足；標的價格波動的風險；本文數(shù)據(jù)均來自第三方，我們無法保證其準確性。
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