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>> 湘財(cái)證券-2023年度金融工程策略展望-230111
上傳日期:   2023/1/11 大小:   2510KB
格式:   pdf  共37頁(yè) 來(lái)源:   湘財(cái)證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   李正威
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量化基金回顧
  2022年新成立了66只量化基金;市場(chǎng)上共存在429只量化基金,其中百億規(guī)模以上的量化基金有1只,為易方達(dá)上證50增強(qiáng),10億規(guī)模以上的量化基金有53只。
  ◆ 2022年全年,取得正收益的量化基金共有17只,所有量化基金的收益率中位數(shù)為-17.50%,同期滬深300指數(shù)收益率為-21.63%,中證500指數(shù)收益率為-20.31%,中證1000指數(shù)收益率為21.58%,Wind全A收益率為-18.66%,所有量化基金中位數(shù)跑贏滬深300、中證500及中證1000指數(shù)3個(gè)百分點(diǎn)左右、跑贏Wind全A指數(shù)1個(gè)百分點(diǎn)左右。
  ◆ 2022年收益較好的量化基金主要得益于其成立時(shí)間在2022年3月與4月,有效規(guī)避了2022年前4個(gè)月市場(chǎng)的大幅回撤期。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  ◆研究基于歷史數(shù)據(jù),不保證未來(lái)持續(xù)有效;
  ◆市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);
  ◆模型失效風(fēng)險(xiǎn)。
  
 
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