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>> 湘財(cái)證券-12月基金組合跟蹤:基于有效前沿與基金評(píng)級(jí)的基金配置策略-230104
上傳日期:   2023/1/6 大?。?/td>   1027KB
格式:   pdf  共11頁(yè) 來(lái)源:   湘財(cái)證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   李正威
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
投資要點(diǎn):
  債券型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2022年12月31日)
  在348只債券型基金和76只偏債混合型基金中,通過(guò)考慮基金規(guī)模、基金成立日期,以及基金收益率和波動(dòng)情況,最終篩選出3只債券型基金,更新為2023年1月的推薦債券型基金組合。
  上個(gè)月債券型基金組合的整體收益率為-1.75%,上個(gè)月中債綜合指數(shù)的收益率為0.06%,超額收益率為-1.81%。從2020年10月1日至2022年12月31日,債券型基金組合的整體收益率為3.20%,中債綜合指數(shù)的收益率為3.29%,超額收益率為-0.09%。
  貨幣型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2022年12月31日)
  在117只貨幣市場(chǎng)型基金中,通過(guò)考慮基金規(guī)模、基金成立日期,以及基金七日年化收益率、近一年凈值增長(zhǎng)率、近三年凈值增長(zhǎng)率和近五年凈值增長(zhǎng)率,最終篩選出3只貨幣型基金,更新為2023年1月的推薦貨幣型基金組合。
  上個(gè)月貨幣型基金組合的整體收益率為0.15%,上個(gè)月中證貨基指數(shù)的收益率為0.14%,超額收益率為0.01%。從2020年10月1日至2022年12月31日,貨幣型基金組合的整體收益率為5.24%,中證貨基指數(shù)的收益率為4.73%,超額收益率為0.51%。
  股票型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2022年12月31日)
  在298只股票型基金和784只偏股混合型基金中,通過(guò)考慮基金規(guī)模、基金成立日期后,再考慮所有基金在各機(jī)構(gòu)下的評(píng)級(jí)結(jié)果,預(yù)測(cè)各基金在2023年1月的評(píng)級(jí)結(jié)果,綜合篩選出各方評(píng)級(jí)都較靠前的基金,最終篩選出35只股票型基金,更新為2023年1月的推薦股票型基金組合。
  上個(gè)月股票型基金組合的整體收益率為-1.63%,上個(gè)月基準(zhǔn)的收益率為-0.86%,超額收益率為-0.77%。從2020年10月1日至2022年12月31日,股票型基金組合的整體收益率為3.27%,基準(zhǔn)的收益率為-15.21%,超額收益率為18.49%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),模型失效風(fēng)險(xiǎn)。
  
 
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