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策略邏輯
　　本策略采用機(jī)器學(xué)習(xí)中的支持向量機(jī)模型對滬深300指數(shù)進(jìn)行擇時(shí)。策略最終采用換手率、ADTM、ATR、CCI、MACD、MTM、ROC、SOBV、STD26、STD5、兩融交易額占A股成交額（%）、前一周收益率12個(gè)指標(biāo)作為特征向量，用訓(xùn)練集數(shù)據(jù)訓(xùn)練模型，并對未來市場趨勢進(jìn)行預(yù)判。
　　策略自2020年以來表現(xiàn)
　　采用支持向量機(jī)對滬深300指數(shù)進(jìn)行周度擇時(shí)，策略在2020-01-02至2022-12-16的表現(xiàn)如下：
　　滬深300指數(shù)：期末凈值為0.98，累計(jì)收益為-1.69%，最大回撤為39.02%；
　　單向做多策略：期末凈值為1.23，策略累計(jì)收益23.46%，超額收益率為25.15%，最大回撤為19.15%；
　　雙向多空策略：期末凈值為1.55，策略累計(jì)收益55.00%，超額收益率為56.68%，最大回撤25.24%。
　　策略自2022年以來模擬實(shí)盤交易表現(xiàn)
　　策略自2022年以來（2022-01-04至2022-12-16）單向做多策略期末凈值為0.81，雙向多空策略期末凈值為0.82，滬深300指數(shù)期末凈值為0.81，單向做多和雙向多空策略相對300ETF的超額收益率分別為0.07%和0.50%。
　　策略擇時(shí)預(yù)測
　　模型對未來一周（2022-12-19至2022-12-23）進(jìn)行擇時(shí)，結(jié)果顯示為賣出，即單向做多策略空倉，雙向多空策略賣出指數(shù)。
　　市場概覽及投資建議
　　上周滬深300指數(shù)下跌1.10%。上周市場成交量、換手率和兩融規(guī)模都有所下降，策略建議賣出指數(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　金融工程研究報(bào)告的觀點(diǎn)基于歷史數(shù)據(jù)與量化模型，存在市場環(huán)境變動(dòng)和量化模型失效的風(fēng)險(xiǎn)。