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2022年量化私募管理期貨產(chǎn)品收益率相比前幾年下滑，收益率為1.20%
　　2018-2022年量化私募管理期貨產(chǎn)品具有明顯的絕對收益屬性，全區(qū)間年化收益率為5.97%，高于量化私募股票市場中性產(chǎn)品和中債-國債總財(cái)富(總值)指數(shù)。2022年量化私募管理期貨產(chǎn)品收益率相比前幾年明顯下滑，僅獲得1.20%的收益率，且正收益主要來自上半年，可能原因是市場狀態(tài)的變化及市場有效性的增強(qiáng)。無論是2018-2022年全區(qū)間還是2022年，百億以上量化私募管理期貨產(chǎn)品的收益率和夏普比率都更高。收益來源分析中，所選量化私募對中信期貨倉單策略、華泰商品期限結(jié)構(gòu)、中信期貨基差動(dòng)量策略和民生趨勢策略指數(shù)1號的平均暴露分別為0.20、0.10、-0.01和0.23。
　　中證1000增強(qiáng)組合節(jié)前一周超額收益0.66%，今年以來超額收益0.87%
　　截至2023年1月20日，中證1000增強(qiáng)組合相對中證1000節(jié)前一周超額收益為0.66%，今年以來超額收益為0.87%。模型2018年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為17.79%，年化跟蹤誤差為7.76%，信息比率為2.29，超額收益最大回撤為9.08%，超額收益Calmar比率為1.96。
　　GAT+residual模型節(jié)前一周超額收益-0.18%，今年以來超額收益0.37%
　　截至2023年1月20日，GAT+residual模型相對中證500節(jié)前一周超額收益為-0.18%，今年以來超額收益為0.37%。模型2011年初回測以來相對中證500年化超額收益率為15.98%，年化跟蹤誤差為5.86%，信息比率為2.73，超額收益最大回撤為7.87%，超額收益Calmar比率為2.03。
　　文本FADT組合今年以來絕對收益8.40%，今年相對中證500超額1.80%
　　截至2023年1月20日，文本FADT組合節(jié)前一周絕對收益2.37%，今年以來絕對收益8.40%，相對中證500超額收益1.80%。組合自2009年初回測以來年化收益率42.44%，年化超額收益率32.94%，夏普比率1.44。
　　文本PEAD組合今年以來絕對收益6.84%，今年相對中證500超額0.25%
　　截至2023年1月20日，文本PEAD組合節(jié)前一周絕對收益1.72%，今年以來絕對收益為6.84%，相對中證500超額收益0.25%。組合自2009年初回測以來年化收益率37.14%，相對中證500超額年化收益率27.58%，組合夏普比率1.39。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。私募數(shù)據(jù)來自朝陽永續(xù)，相比公募數(shù)據(jù)透明性較低，本文統(tǒng)計(jì)可能存在偏差?；鹗找娣治龊蜆I(yè)績歸因主要基于歷史數(shù)據(jù)，無法預(yù)測未來。本數(shù)據(jù)不涉及具體基金推薦，所有分析結(jié)果僅供參考，請投資者謹(jǐn)慎看待