>> 湘財證券-1月基金組合跟蹤：基于有效前沿與基金評級的基金配置策略-230203
| 上傳日期： |
2023/2/3 |
大小： |
1365KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
湘財證券 |
| 評級： |
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作者： |
李正威 |
| 下載權(quán)限： |
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投資要點：
債券型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)（截至到2023年1月31日）
在348只債券型基金和76只偏債混合型基金中，通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期，以及基金收益率和波動情況，最終篩選出3只債券型基金，更新為2023年2月的推薦債券型基金組合。
上個月債券型基金組合的整體收益率為-3.35%，上個月中債綜合指數(shù)的收益率為-0.03%，超額收益率為3.38%。從2020年10月1日至2023年1月31日，債券型基金組合的整體收益率為6.60%，中債綜合指數(shù)的收益率為3.26%，超額收益率為3.34%。
貨幣型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)（截至到2023年1月31日）
在117只貨幣市場型基金中，通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期，以及基金七日年化收益率、近一年凈值增長率、近三年凈值增長率和近五年凈值增長率，最終篩選出3只貨幣型基金，更新為2023年2月的推薦貨幣型基金組合。
上個月貨幣型基金組合的整體收益率為0.20%，上個月中證貨基指數(shù)的收益率為0.17%，超額收益率為0.03%。從2020年10月1日至2023年1月31日，貨幣型基金組合的整體收益率為5.46%，中證貨基指數(shù)的收益率為4.92%，超額收益率為0.54%。
股票型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)（截至到2023年1月31日）
在297只股票型基金和782只偏股混合型基金中，通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期后，再考慮所有基金在各機構(gòu)下的評級結(jié)果，預(yù)測各基金在2023年2月的評級結(jié)果，綜合篩選出各方評級都較靠前的基金，最終篩選出40只股票型基金，更新為2023年2月的推薦股票型基金組合。
上個月股票型基金組合的整體收益率為6.41%，上個月基準(zhǔn)的收益率為7.34%，超額收益率為-0.93%。從2020年10月1日至2023年1月31日，股票型基金組合的整體收益率為9.89%，基準(zhǔn)的收益率為-8.98%，超額收益率為18.87%。
風(fēng)險提示
市場環(huán)境變動風(fēng)險，模型失效風(fēng)險。
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