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南華期貨-期權(quán)周報(bào):高開低走,情緒轉(zhuǎn)差-230205
上傳日期:
2023/2/6
大小:
3170KB
格式:
pdf 共19頁(yè)
來(lái)源:
南華期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
周小舒
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
金融期權(quán)方面,50ETF期權(quán)上周日均成交量為218.38萬(wàn)張,較前周下降16.71%,其中認(rèn)沽期權(quán)成交量要高于認(rèn)購(gòu)期權(quán),認(rèn)沽-認(rèn)購(gòu)成交比為1.09,相對(duì)前周有所上升,高于歷史均值水平。上周認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)持倉(cāng)比為0.89,較前周下降,接近歷史均值。滬深300期權(quán)方面,華泰柏瑞300ETF期權(quán)成交活躍度最高,日均成交136.28萬(wàn)張,日均持倉(cāng)量133.97萬(wàn)張;滬深300股指期權(quán)日均成交9.25萬(wàn)手,日均持倉(cāng)量13.66萬(wàn)手;嘉實(shí)300ETF期權(quán)日均成交18.08萬(wàn)張,日均持倉(cāng)量18.75萬(wàn)張。中證100股指期權(quán)日均成交5.13萬(wàn)手,日均持倉(cāng)6.10萬(wàn)手。期權(quán)活躍度整體下降。綜合期權(quán)的成交及持倉(cāng)信息來(lái)看,節(jié)后避險(xiǎn)情緒減弱。
波動(dòng)率方面,截止上周五收盤,滬深300股指期權(quán)隱含波動(dòng)率16.48%,較一周前下降0.16%。50ETF期權(quán)隱含波動(dòng)率17.92%,較一周前下降4.93%。中證1000股指期權(quán)隱含波動(dòng)率17.56%,較一周前上升0.43%。隱含波動(dòng)率高于歷史波動(dòng)率,期權(quán)定價(jià)偏高。南華50ETF期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是22.15,南華滬深300期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是21.88,南華中證1000期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)是22.35,與前一周相比,南華期權(quán)波動(dòng)率指數(shù)小幅變化,上周市場(chǎng)高開低走,期權(quán)市場(chǎng)參與者情緒轉(zhuǎn)差。
商品期權(quán)方面,本周商品期權(quán)總體周均成交情況較上周周度上升22.24%。其中按截止周五數(shù)據(jù)來(lái)看,期權(quán)成交量相較上周上升幅度前列的品種分別為L(zhǎng)PG、PVC、螺紋鋼、鐵礦石和棕櫚油期權(quán);期權(quán)成交量相較上周下降幅度前列的品種分別為豆一、菜粕、豆二、豆油和PTA期權(quán)。期權(quán)標(biāo)的走勢(shì)來(lái)看,商品價(jià)格整體偏弱,金屬、黑色、能化商品價(jià)格整體下跌。從期權(quán)隱含波動(dòng)率的角度來(lái)看,周五日盤多數(shù)商品期權(quán)隱含波動(dòng)率互有漲跌。周度來(lái)看,商品期權(quán)波動(dòng)率整體下降,其中,農(nóng)產(chǎn)品、金屬、黑色期權(quán)隱波明顯下降;能化期權(quán)隱波互有漲跌。
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