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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周全市場(chǎng)股票池中，BP、Beta因子取得明顯正收益(0.21%，0.18%)，市值、動(dòng)量、流動(dòng)性因子取得明顯負(fù)收益(-0.75%，-0.51%，-0.47%)，市場(chǎng)表現(xiàn)為小市值風(fēng)格、價(jià)值風(fēng)格、動(dòng)量風(fēng)格回撤。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有早盤收益因子(2.26%)、市凈率因子(2.26%)、20日平均換手率(2.16%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度營收同比增長(zhǎng)率(-1.66%)、單季度營業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（-1.03%）、單季度EPS(-0.9%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有毛利率TTM(1.82%)、60日平均換手率(1.61%)、5日平均換手率(1.25%)。表現(xiàn)較差的因子有動(dòng)量彈簧因子(-1.35%)、單季度營收同比增長(zhǎng)率(-1.26%)、3月反轉(zhuǎn)(-1.2%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有20日成交金額的移動(dòng)平均值(1.0%)、20日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(0.57%)、早盤收益因子(0.55%)。表現(xiàn)較差的因子有5日反轉(zhuǎn)（-1.96%）、單季度營收同比增長(zhǎng)率（-1.6%）、單季度EPS(-1.51%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，因子在各行業(yè)中總體表現(xiàn)分化。動(dòng)量因子在國防軍工、通信行業(yè)取得明顯正收益。BP因子在計(jì)算機(jī)取得明顯正收益。流動(dòng)性、對(duì)數(shù)市值因子在多數(shù)行業(yè)取得負(fù)收益。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合超額收益小幅回撤，在中證500股票池中超額收益-0.66%，中證800股票池中超額收益-0.12%，全市場(chǎng)股票池中超額收益-0.36%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研跟蹤：機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)累計(jì)430場(chǎng)。從三地上市公司被調(diào)研次數(shù)來看，滬市上市公司累計(jì)被調(diào)研91次，深市上市公司累計(jì)被調(diào)研330次，北證上市公司累計(jì)被調(diào)研9次。從中信一級(jí)行業(yè)來看，本周機(jī)械、電子和基礎(chǔ)化工行業(yè)被調(diào)研次數(shù)較多，房地產(chǎn)、消費(fèi)者服務(wù)和煤炭行業(yè)被調(diào)研次數(shù)較少。本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個(gè)股依次為科德數(shù)控（210家）、凱美特氣（188家）、海泰新光（181家）、周大生（115家）和東方電熱（105家）。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略、私募調(diào)研跟蹤策略均實(shí)現(xiàn)正超額收益。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益2.62%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益0.29%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。