>> 中信期貨-FOF配置周報：市場震蕩偏弱，小盤價值占優(yōu)-230214
| 上傳日期： |
2023/2/14 |
大小： |
1496KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張菁 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
周度市場整體回顧：上周市場主要指數(shù)中，上證綜指的漲跌幅為-0.08%,恒生指數(shù)的漲跌幅為-2.17%,納斯達(dá)克的漲跌幅為-2.41%,南華商品的漲跌幅為-0.70%,中證全債的漲跌幅為0.09%。上周中信一級行業(yè)指數(shù)中，傳媒、電力及公用事業(yè)等板塊漲幅靠前，表現(xiàn)靠后的行業(yè)有有色金屬、煤炭等。中信風(fēng)格指數(shù)大部分下跌，金融風(fēng)格領(lǐng)跌，跌幅為0.61%；市場風(fēng)格指數(shù)大部分下跌，大盤成長風(fēng)格領(lǐng)跌，跌幅為1.61%。
周度基金產(chǎn)品表現(xiàn)：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為-0.7%，混合型基金的漲跌幅為-0.67%，債券型基金的漲跌幅為0.05%，商品ETF的漲跌幅為-1.58%，量化對沖型基金的漲跌幅為-0.02%，QDII型基金的漲跌幅為-1.05%。私募基金中，截止2023年2月3日,股票多頭策略指數(shù)上漲0.5%；股票中性策略指數(shù)上漲0.23%；管理期貨策略指數(shù)下跌0.06%；宏觀策略指數(shù)上漲0.14%；債券策略指數(shù)上漲0.13%；多策略指數(shù)上漲0.28%；私募全市場指數(shù)上漲0.35%。
公募基金分析指標(biāo)跟蹤：上周IC合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本均有所下降，IF合約當(dāng)月對沖成本有所下降，當(dāng)季對沖成本有所上升，IM合約當(dāng)月對沖成本有所上升，當(dāng)季對沖成本基本持平。上周久期因子收益、期限結(jié)構(gòu)因子收益和信用利差因子收益均有所上升。指增超額環(huán)境追蹤指標(biāo)中，兩市成交額走弱，全A截面波動率偏弱，行業(yè)動量指標(biāo)走弱，風(fēng)格穩(wěn)定性因子走強(qiáng)，超預(yù)期因子走弱。公募基金配置比例較高的行業(yè)為電力設(shè)備及新能源、食品飲料，較低的為紡織服裝、綜合金融。配置占比的邊際變化來看，基礎(chǔ)化工、非銀行金融增加幅度較大，機(jī)械、電子減少幅度較大。
風(fēng)險提示：國際地緣政治沖突加??；美聯(lián)儲加息節(jié)奏超預(yù)期；疫情超預(yù)期反復(fù)
|
|
