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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周（2023.02.13-2023.02.17，下同）全市場(chǎng)股票池中，BP因子和杠桿因子取得正收益（0.34%和0.20%），殘差波動(dòng)率因子和beta因子取得明顯負(fù)收益（-0.32%和-0.49%）；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市銷率TTM倒數(shù)(2.07%)、市盈率因子(1.74%)、市凈率因子(1.70%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(-2.18%)、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(-2.30%)、單季度EPS(-2.43%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有ROA穩(wěn)定性(1.38%)、5日平均換手率(1.14%)、ROE穩(wěn)定性(1.12%)。表現(xiàn)較差的因子有EPTTM分位點(diǎn)(-1.81%)、單季度ROE(-1.87%)、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(-2.32%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市凈率因子(1.66%)、市盈率因子(1.45%)、總資產(chǎn)毛利率TTM(1.15%)。表現(xiàn)較差的因子有總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-1.94%)、單季度ROA同比(-2.00%)、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(-2.54%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子在石油石化、美容護(hù)理、輕工制造行業(yè)正收益突出，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在美容護(hù)理行業(yè)正收益突出。每股凈資產(chǎn)因子和每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在石油石化、建筑材料行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子在銀行、醫(yī)藥生物行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著，在綜合行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯；1月動(dòng)量因子在銀行行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著，在綜合、美容護(hù)理、家用電器行業(yè)表現(xiàn)為反轉(zhuǎn)效應(yīng)。估值類因子中，BP因子在建筑材料、石油石化、計(jì)算機(jī)行業(yè)正收益明顯；EP因子在石油石化、建筑材料行業(yè)正收益明顯。對(duì)數(shù)市值因子在石油石化、美容護(hù)理行業(yè)表現(xiàn)較好。殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較差。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在全市場(chǎng)股票池中表現(xiàn)一般。中證500股票池中獲得超額收益0.52%，中證800股票池中超額收益-0.52%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益-1.00%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研跟蹤：本周（2023.02.11-2023.02.17，下同），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)累計(jì)440場(chǎng)。滬市、深市和北證上市公司累計(jì)被調(diào)研88次、341次和11次。從中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本周機(jī)械、計(jì)算機(jī)和醫(yī)藥行業(yè)被調(diào)研次數(shù)較多。從個(gè)股來(lái)看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度較高的前5大個(gè)股依次為紐威數(shù)控（233家）、智飛生物（166家）、道通科技（143家）、邁普醫(yī)學(xué)（130家）和指南針（126家）。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略超額明顯。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益0.21%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益-0.91%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。