>> 招商證券-債市讀心術周度跟蹤-230217
| 上傳日期： |
2023/2/19 |
大小： |
481KB |
| 格式： |
pdf 共5頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
尹睿哲,劉冬 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
|
|
利率擇時模型信號：看震蕩。趨勢信號由2022年11月11日開始看空，波動信號由2023年2月15日開始看多，模型總體看震蕩。本信號為量化模型客觀運行結果（具體算法參見《債市博弈論（一）：讀懂“價格語言”》），謹供參考。
公募基金久期基本持平。2月13日至2月17日，公募基金久期繼續(xù)持平于2.50附近。
機構分歧程度回落。2月13日至2月17日，招商久期分歧指數下降至0.54，處于過去三年49%分位。（久期計算方法詳見報告《如何跟蹤“市場久期”？——基于“比值法的模型構造”》，《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構建》）。
風險提示：統(tǒng)計遺漏，模型失效
|
|
