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量化市場跟蹤
　　大類因子表現(xiàn)：本周全市場股票池中，動(dòng)量因子和盈利因子表現(xiàn)較好，獲取正收益（0.35%、0.35%），市場表現(xiàn)為動(dòng)量效應(yīng)；流動(dòng)性因子和殘差波動(dòng)率因子獲取負(fù)收益（-0.20%、-0.45%）；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率因子(2.04%)、市銷率TTM倒數(shù)(2.01%)、市凈率因子(1.69%)。表現(xiàn)較差的因子有總資產(chǎn)毛利率TTM(-1.27%)、單季度營業(yè)收入同比增長率(-1.45%)、早盤后收益因子(-1.52%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率TTM倒數(shù)(1.66%)、市盈率因子(1.25%)、20日成交量的標(biāo)準(zhǔn)差(0.95%)。表現(xiàn)較差的因子有對數(shù)市值因子(-0.85%)、總資產(chǎn)增長率(-1.24%)、3月反轉(zhuǎn)(-1.43%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有市盈率因子(0.74%)、市盈率TTM倒數(shù)(0.70%)、20日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(0.46%)。表現(xiàn)較差的因子有EPTTM分位點(diǎn)(-0.99%)、3月反轉(zhuǎn)(-1.00%)、毛利率TTM(-1.16%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，基本面因子在各行業(yè)總體表現(xiàn)不一，在煤炭行業(yè)表現(xiàn)突出。估值類因子在多數(shù)行業(yè)正收益明顯。殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在多數(shù)行業(yè)負(fù)收益明顯。市值風(fēng)格上，休閑服務(wù)、美容護(hù)理和電子小市值效應(yīng)明顯；煤炭、家用電器和通信行業(yè)大市值效應(yīng)明顯。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在中證800股票池中超額收益明顯。中證500股票池中獲得超額收益0.09%，中證800股票池中超額收益0.63%，全市場股票池中獲得超額收益-0.12%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研跟蹤：本周機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)累計(jì)447場。滬市、深市和北證上市公司累計(jì)被調(diào)研65次、381次和1次。從中信一級行業(yè)來看，本周電力設(shè)備及新能源、機(jī)械和醫(yī)藥行業(yè)被調(diào)研次數(shù)最多。從個(gè)股來看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個(gè)股依次為匯川技術(shù)（235家）、蘇文電能（234家）、湯姆貓（214家）、德龍激光（173家）和麗珠集團(tuán)（172家）。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對中證800獲得超額收益-0.66%，私募調(diào)研跟蹤策略相對中證800獲得超額收益-0.45%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。