>> 國泰君安-主動權益基金倉位跟蹤周報(2023年第7期)：基金增持金融，減持基礎設施與地產(chǎn)-230225
| 上傳日期： |
2023/2/26 |
大小： |
1460KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導讀：本周A股沖高回落，股票型基金減持、混合型基金增持；風格上，價值風格表現(xiàn)優(yōu)于成長風格，中盤股風格占優(yōu)；行業(yè)板塊上，消費板塊小幅回調(diào)，其余板塊全部上漲；近一周基金增持金融，減持基礎設施與地產(chǎn)。
摘要：
主動股票型基金減持、混合型基金增持：本周A股市場沖高回落、漲幅收窄，中證全指上漲1.01%。結構上，中盤股風格占優(yōu)。滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別錄得0.66%、1.66%、1.11%?；饌}位估測模型方面：主動股票型基金股票倉位為90.82%，較上期下降0.69%，混合型基金股票倉位為90.90%，較上期上升0.26%；按基金規(guī)模統(tǒng)計：近一周100億元規(guī)模以下基金小幅增持，100億元規(guī)模以上基金小幅減持。
風格配置：本周，價值風格表現(xiàn)優(yōu)于成長，中盤風格占優(yōu)。成長風格中：大、中、小盤成長分別錄得0.49%、1.13%、1.08%；價值風格中：大、中、小盤價值分別錄得1.82%、2.75%、2.11%。近一周基金增持中盤風格，減持小盤風格。
行業(yè)板塊配置：本周，周期與制造板塊領漲，消費板塊小幅回調(diào)。板塊周度行情：周期（1.65%）、制造（1.61%）、金融（1.34%）、科技（1.01%）、基礎設施與地產(chǎn)（0.98%）、消費（-0.13%）。近一周基金增持金融，減持基礎設施與地產(chǎn)。
基金倉位歷史分布：2016年至今，當前主動權益基金股票測算倉位為90.63%，位于歷史分位數(shù)的72.70%。相對而言，基金股票倉位處于歷史中高水平?；鸢鍓K倉位歷史分位數(shù)：制造（78.50%）、基礎設施與地產(chǎn)（56.40%）、金融（53.40%）、科技（39.30%）、消費（36.30%）、周期（33.80%）。
風險提示：本報告結論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結論并不預示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設風險；模型估測不準確風險。
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