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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是北向、市值、估值。中證500內(nèi)，超額收益較好的是估值、公司治理、盈利。全市場內(nèi)，超額收益較好的是估值、公司治理、分析師。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為-0.19%；本年超額收益為-0.77%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.06%；本年超額收益為0.18%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年2月24日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A（010736.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng)（005850.OF）、中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（015061.OF）、創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（002310.OF),本年收益分別為6.59%、5.95%、5.65%、5.52%和5.5%,相對滬深300指數(shù)的超額收益分別為1.7%、1.06%、0.75%、0.63%和0.61%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華泰柏瑞中證500增強(qiáng)ETF（561550.SH）、長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006048.OF）、國泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A（003760.OF）、海富通中證500增強(qiáng)A（519034.OF）、萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006729.OF),本年收益分別為9.83%、9.64%、9.55%、9.34%和9.28%,相對中證500指數(shù)的超額收益分別為1.71%、1.52%、1.43%、1.22%和1.16%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-02-20至2023-02-24）超額收益較好的因子是股息率、前三高管薪酬、EBIT2EV。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是股息率、前三高管薪酬、EBIT2EV。全市場內(nèi)，本周超額收益較好的因子是單季度毛利率、EBIT2EV、股息率。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是北向、市值、估值。中證500內(nèi)，超額收益較好的是估值、公司治理、盈利。全市場內(nèi)，超額收益較好的是估值、公司治理、分析師。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年2月24日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益0.47%，滬深300收益0.66%，超額收益為-0.19%；本年收益4.12%，滬深300收益4.89%，超額收益為-0.77%，超額收益最大回撤為-1.97%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益1.72%，中證500收益1.66%，超額收益為0.06%；本年收益8.3%，中證500收益8.12%，超額收益為0.18%，超額收益最大回撤為-1.61%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)